PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVC с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SVC с ABR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Properties Trust (SVC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности SVC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVC и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVC
Service Properties Trust		-26.00%-26.30%-67.28%29.07%-14.50%-23.23%-51.47%10.84%-13.51%0.66%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		2.99%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

EPS

SVC:

-$1.68

ABR:

$0.51

Коэффициент P/S

SVC:

0.12

ABR:

4.24

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.87B

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$576.90M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$427.49M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -21.38% против 12.30% соответственно.

SVC

1 день
-24.30%
1 месяц
-41.09%
С начала года
-26.00%
6 месяцев
-49.54%
1 год
-47.12%
3 года*
-45.22%
5 лет*
-32.41%
10 лет*
-21.38%

ABR

1 день
4.90%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.99%
6 месяцев
-32.31%
1 год
-25.79%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Service Properties Trust

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SVC:
SVC с DEASVC с DBRGSVC с TWOSVC с PFESVC с OSVC с VOOSVC с SPY
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

SVC vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVC
Ранг доходности на риск SVC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC: 33
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVCABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

-0.64

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

-0.73

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.64

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

-1.20

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVC vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABR равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVCABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

0.31

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.08

-0.12

Корреляция

Корреляция между SVC и ABR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и ABR

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности ABR в 15.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVC
Service Properties Trust		2.95%2.17%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%8.31%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.56%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок SVC и ABR

Максимальная просадка SVC за все время составила -93.27%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

SVCABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.27%

-97.76%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.02%

-40.49%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.31%

-46.72%

-41.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.27%

-72.76%

-20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.27%

-40.61%

-52.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-41.83%

+15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.04%

21.57%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и ABR

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVCABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.61%

12.40%

+18.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.20%

30.52%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.39%

40.43%

+20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.78%

36.10%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.88%

39.77%

+16.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
478.77M
-362.11M
(SVC) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию