PortfoliosLab logo
Сравнение SVC с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVC и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SVC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.22%
206.15%
SVC
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVC:

-1.15

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

SVC:

-2.18

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

SVC:

0.73

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SVC:

-0.77

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

SVC:

-1.64

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

SVC:

42.62%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

SVC:

61.17%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

SVC:

-91.27%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

SVC:

-91.02%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVC:

$304.95M

ABR:

$2.17B

EPS

SVC:

-$1.67

ABR:

$1.18

Коэффициент P/S

SVC:

0.16

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

SVC:

0.36

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.46B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$666.17M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$400.29M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -19.72% против 16.05% соответственно.


SVC

С начала года

-27.29%

1 месяц

-30.04%

6 месяцев

-48.84%

1 год

-69.21%

5 лет

-18.23%

10 лет

-19.72%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVC и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVC
Ранг риск-скорректированной доходности SVC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVC, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVC: -1.15
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино SVC, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVC: -2.18
ABR: 0.15
Коэффициент Омега SVC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVC: 0.73
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара SVC, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVC: -0.77
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина SVC, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVC: -1.64
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
-0.08
SVC
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и ABR

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности ABR в 15.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVC
Service Properties Trust
12.57%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.55%6.29%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок SVC и ABR

Максимальная просадка SVC за все время составила -91.27%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.02%
-23.10%
SVC
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и ABR

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
15.31%
SVC
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию