Сравнение SVC с ABR
SVC (Service Properties Trust) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SVC in REIT - Hotel & Motel, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, SVC returned -19.90%/yr vs 7.66%/yr for ABR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVC и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVC показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.86%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -19.90% против 7.66% соответственно.
SVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -37.31%
- 5 лет*
- -30.32%
- 10 лет*
- -19.90%
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам SVC и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC Service Properties Trust | -5.99% | -26.30% | -67.28% | 29.07% | -14.50% | -23.23% | -51.47% | 10.84% | -13.51% | 0.66% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between SVC and ABR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SVC:
$284.54M
ABR:
$1.08B
SVC:
-$1.43
ABR:
$0.57
SVC:
0.16
ABR:
1.14
SVC:
0.58
ABR:
0.46
SVC:
$1.74B
ABR:
$940.70M
SVC:
-$195.32M
ABR:
$829.57M
SVC:
$214.45M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVC vs. ABR — Ранг доходности на риск
SVC
ABR
Сравнение SVC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVC | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.81 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.52 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVC и ABR
Максимальная просадка SVC за все время составила -94.13%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -97.76% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.83% | -55.18% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.75% | -59.87% | -24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.57% | -59.87% | -28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -72.76% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -59.55% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -41.89% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.26% | 29.43% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVC и ABR
Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 11.47% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 33.81% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.31% | 41.37% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 37.13% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 40.49% | +16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVC и ABR
Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ABR в 20.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
SVC Service Properties Trust | 2.34% | 2.17% | 24.02% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 8.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SVC и ABR
SVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
SVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
SVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -151.18M при выручке в 364.45M, что соответствует чистой рентабельности -41.5%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SVC and ABR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVC has higher volatility (12.61%) compared to ABR (11.47%). In terms of maximum drawdown, SVC dropped -94.13% vs ABR's -97.76%.
SVC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVC и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор