PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUWS.L с USPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWS.L с USPA.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SUWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SUWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWS.L returned 8.91%/yr vs 12.05%/yr for USPA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SUWS.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.

Доходность

Сравнение доходности SUWS.L и USPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUWS.L показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у USPA.L с доходностью 6.63%.

SUWS.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.32%
1 год
16.84%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
Всё время*
11.65%

USPA.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.21%
С начала года
6.63%
1 год
17.06%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
Всё время*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWS.L и USPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.32%14.86%11.22%25.16%-21.20%25.32%16.55%
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)		6.63%15.76%26.74%30.46%-22.10%32.21%16.58%

Correlation

The correlation between SUWS.L and USPA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between SUWS.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUWS.L и USPA.L

Секторы
SUWS.L
USPA.L

Технологии

33.0%
46.0%

Финансовые услуги

17.0%
11.8%

Промышленность

11.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.9%

Здравоохранение

9.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.1%

Сырьевые материалы

3.1%
1.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

1.6%
0.6%

Энергетика

-

0.0%

Технологии

SUWS.L
33.0%
USPA.L
46.0%

Финансовые услуги

SUWS.L
17.0%
USPA.L
11.8%

Промышленность

SUWS.L
11.6%
USPA.L
5.7%

Потребительский циклический сектор

SUWS.L
9.4%
USPA.L
8.9%

Здравоохранение

SUWS.L
9.0%
USPA.L
9.8%

Коммуникационные услуги

SUWS.L
7.7%
USPA.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

SUWS.L
5.5%
USPA.L
4.1%

Сырьевые материалы

SUWS.L
3.1%
USPA.L
1.4%

Недвижимость

SUWS.L
1.8%
USPA.L
1.9%

Коммунальные услуги

SUWS.L
1.6%
USPA.L
0.6%

Энергетика

SUWS.L

-

USPA.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUWS.L:
SUWS.L с IWVG.LSUWS.L с CNDX.LSUWS.L с EIMI.LSUWS.L с FLES.LSUWS.L с IITU.LSUWS.L с ISAC.LSUWS.L с IUIT.L
Часто сравнивают с USPA.L:
USPA.L с FRXD.LUSPA.L с FLXB.LUSPA.L с FLXX.LUSPA.L с FLQA.LUSPA.L с FRGD.LUSPA.L с FRXE.LUSPA.L с FLUC.L

Доходность на риск

SUWS.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWS.L
Ранг доходности на риск SUWS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWS.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUWS.LUSPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.38

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.11

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.61

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

6.07

+0.65

SUWS.L vs. USPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWS.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPA.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWS.L и USPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUWS.L и USPA.L

Максимальная просадка SUWS.L за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки USPA.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWS.L и USPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWS.LUSPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-27.78%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.58%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-18.86%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-27.78%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.65%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-5.96%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.80%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWS.L и USPA.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SUWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWS.LUSPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.48%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.81%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

12.31%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.60%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.48%

+0.36%

Сравнение комиссий SUWS.L и USPA.L

SUWS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWS.L и USPA.L

Дивидендная доходность SUWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как USPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.21%1.41%1.52%1.71%1.20%1.21%1.70%2.26%
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUWS.L and USPA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUWS.L.

SUWS.L is categorized as Global Equities, while USPA.L is S&P 500. SUWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for SUWS.L and 0.07% for USPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWS.L и USPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор