PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUWS.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWS.L с MWOZ.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SUWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - SUWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD) while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SUWS.L returned 16.84% vs 20.70% for MWOZ.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SUWS.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.

Доходность

Сравнение доходности SUWS.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUWS.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUWS.L показывает доходность 9.32%, а MWOZ.L немного ниже – 9.15%.

SUWS.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.32%
1 год
16.84%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
Всё время*
11.65%

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
8.67%
С начала года
9.15%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWS.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.32%13.77%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		9.15%17.37%

Correlation

The correlation between SUWS.L and MWOZ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between SUWS.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SUWS.L:
SUWS.L с IWVG.LSUWS.L с CNDX.LSUWS.L с EIMI.LSUWS.L с FLES.LSUWS.L с IITU.LSUWS.L с ISAC.LSUWS.L с IUIT.L
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с PACW.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с FWRA.L

Доходность на риск

SUWS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWS.L
Ранг доходности на риск SUWS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUWS.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.73

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.57

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.36

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

10.01

-3.29

SUWS.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWS.L на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа MWOZ.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWS.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUWS.L и MWOZ.L

Максимальная просадка SUWS.L за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWS.L и MWOZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWS.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-17.73%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.81%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.47%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-1.99%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.07%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWS.L и MWOZ.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SUWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWS.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.14%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.31%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

12.03%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.08%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

15.08%

+1.76%

Сравнение комиссий SUWS.L и MWOZ.L

SUWS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWS.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность SUWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью MWOZ.L в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.21%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.21%1.41%1.52%1.71%1.20%1.21%1.70%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SUWS.L and MWOZ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SUWS.L.

SUWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SUWS.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWS.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор