PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUWS.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWS.L с LGGL.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SUWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - SUWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD) while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWS.L returned 8.91%/yr vs 11.56%/yr for LGGL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SUWS.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности SUWS.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUWS.L показывает доходность 9.32%, а LGGL.L немного ниже – 9.10%.

SUWS.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.32%
1 год
16.84%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
Всё время*
11.65%

LGGL.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
8.58%
С начала года
9.10%
1 год
20.24%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
Всё время*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWS.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.32%14.86%11.22%25.16%-21.20%25.32%21.04%29.76%-7.95%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.10%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%

Correlation

The correlation between SUWS.L and LGGL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.96

The correlation between SUWS.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUWS.L и LGGL.L

Секторы
SUWS.L
LGGL.L

Технологии

33.0%
31.2%

Финансовые услуги

17.0%
15.9%

Промышленность

11.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.1%

Здравоохранение

9.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Сырьевые материалы

3.1%
3.0%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

SUWS.L
33.0%
LGGL.L
31.2%

Финансовые услуги

SUWS.L
17.0%
LGGL.L
15.9%

Промышленность

SUWS.L
11.6%
LGGL.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

SUWS.L
9.4%
LGGL.L
9.1%

Здравоохранение

SUWS.L
9.0%
LGGL.L
9.1%

Коммуникационные услуги

SUWS.L
7.7%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SUWS.L
5.5%
LGGL.L
5.0%

Сырьевые материалы

SUWS.L
3.1%
LGGL.L
3.0%

Недвижимость

SUWS.L
1.8%
LGGL.L
1.7%

Коммунальные услуги

SUWS.L
1.6%
LGGL.L
2.3%

Энергетика

SUWS.L

-

LGGL.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SUWS.L:
SUWS.L с IWVG.LSUWS.L с CNDX.LSUWS.L с EIMI.LSUWS.L с FLES.LSUWS.L с IITU.LSUWS.L с ISAC.LSUWS.L с IUIT.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

SUWS.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWS.L
Ранг доходности на риск SUWS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWS.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUWS.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.64

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.50

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.39

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

9.86

-3.14

SUWS.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWS.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWS.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUWS.L и LGGL.L

Максимальная просадка SUWS.L за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWS.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWS.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-33.89%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.42%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-17.79%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-25.76%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.17%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.90%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.05%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWS.L и LGGL.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SUWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWS.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.00%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.82%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

12.32%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.62%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.09%

-0.25%

Сравнение комиссий SUWS.L и LGGL.L

SUWS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWS.L и LGGL.L

Дивидендная доходность SUWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.21%1.41%1.52%1.71%1.20%1.21%1.70%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SUWS.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SUWS.L.

SUWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for SUWS.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWS.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор