PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWG.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWG.L с IWDA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUWG.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SUWG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWG.L returned 10.45%/yr vs 12.93%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUWG.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUWG.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUWG.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 9.65%.

SUWG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.02%
1 год
20.72%
3 года*
12.53%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
-0.54%
1 месяц
3.17%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.45%
1 год
26.38%
3 года*
17.50%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWG.L и IWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.14%7.29%12.84%18.47%-11.83%28.01%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.65%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.03%

Correlation

The correlation between SUWG.L and IWDA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.88

The correlation between SUWG.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUWG.L и IWDA.L

Секторы
SUWG.L
IWDA.L

Технологии

32.7%
32.9%

Финансовые услуги

16.6%
14.9%

Промышленность

11.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.8%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.8%

Сырьевые материалы

3.8%
2.8%

Недвижимость

2.2%
1.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Энергетика

-

3.9%

Технологии

SUWG.L
32.7%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

SUWG.L
16.6%
IWDA.L
14.9%

Промышленность

SUWG.L
11.2%
IWDA.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

SUWG.L
9.1%
IWDA.L
8.8%

Здравоохранение

SUWG.L
9.0%
IWDA.L
8.6%

Коммуникационные услуги

SUWG.L
7.7%
IWDA.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

SUWG.L
6.0%
IWDA.L
4.8%

Сырьевые материалы

SUWG.L
3.8%
IWDA.L
2.8%

Недвижимость

SUWG.L
2.2%
IWDA.L
1.2%

Коммунальные услуги

SUWG.L
1.7%
IWDA.L
2.4%

Энергетика

SUWG.L

-

IWDA.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUWG.L:
SUWG.L с SWDA.LSUWG.L с HPAO.LSUWG.L с V3AB.LSUWG.L с P500.DESUWG.L с SPX4.LSUWG.L с V3GS.LSUWG.L с TDIV
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

SUWG.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWG.L
Ранг доходности на риск SUWG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWG.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWG.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWG.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.26

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.15

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.12

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

15.52

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWG.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWG.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWG.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.26

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.78

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SUWG.L и IWDA.L

Максимальная просадка SUWG.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWG.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWG.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-26.18%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-6.37%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-18.91%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-18.91%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.64%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.52%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.70%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWG.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) составляет 3.11%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SUWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWG.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.32%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.85%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

11.62%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.48%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

15.50%

-1.78%

Сравнение комиссий SUWG.L и IWDA.L

И SUWG.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWG.L и IWDA.L

Дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.14%1.21%1.38%1.54%1.69%1.17%

Часто задаваемые вопросы

SUWG.L and IWDA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUWG.L and IWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SUWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWG.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор