Сравнение SUUS.L с CSPX.AS
SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUUS.L returned 12.22%/yr vs 14.36%/yr for CSPX.AS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SUUS.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности SUUS.L и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUUS.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUUS.L показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 8.87%.
SUUS.L
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам SUUS.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUUS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 13.94% | 3.44% | 15.85% | 17.58% | -8.97% | 32.89% | 21.52% | 27.36% | 2.89% | 12.51% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.87% | 9.56% | 27.79% | 19.84% | -9.80% | 31.94% | 13.81% | 25.44% | 0.62% | 11.71% |
Correlation
The correlation between SUUS.L and CSPX.AS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between SUUS.L and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUUS.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
SUUS.L
CSPX.AS
Сравнение SUUS.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUUS.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.67 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 13.01 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUUS.L и CSPX.AS
Максимальная просадка SUUS.L за все время составила -25.46%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUUS.L и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUUS.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -26.23% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.07% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -22.06% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -22.06% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.85% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.26% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.01% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUUS.L и CSPX.AS
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SUUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUUS.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.17% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 7.63% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 11.08% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 14.75% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 16.00% | +4.03% |
Сравнение комиссий SUUS.L и CSPX.AS
SUUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUUS.L и CSPX.AS
Ни SUUS.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUUS.L and CSPX.AS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUUS.L.
SUUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSPX.AS is S&P 500. SUUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SUUS.L and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для SUUS.L и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор