PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSW.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSW.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - SUSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.29%/yr vs 12.44%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSW.L торгуется в EUR, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSW.L показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 11.30%.

SUSW.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.83%
С начала года
13.57%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.76%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.40%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.30%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.28%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		13.57%1.84%18.33%20.84%-16.40%35.65%10.76%32.42%-8.23%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		11.30%6.80%27.07%21.27%-12.95%31.06%6.76%29.84%-8.77%

Correlation

The correlation between SUSW.L and LGGL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between SUSW.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSW.L и LGGL.L

Секторы
SUSW.L
LGGL.L

Технологии

32.0%
31.5%

Финансовые услуги

16.0%
15.2%

Промышленность

11.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.2%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Энергетика

-

3.6%

Технологии

SUSW.L
32.0%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

SUSW.L
16.0%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

SUSW.L
11.2%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

SUSW.L
10.2%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

SUSW.L
9.0%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

SUSW.L
9.0%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SUSW.L
5.6%
LGGL.L
4.9%

Сырьевые материалы

SUSW.L
3.3%
LGGL.L
3.2%

Недвижимость

SUSW.L
2.2%
LGGL.L
1.7%

Коммунальные услуги

SUSW.L
1.6%
LGGL.L
2.3%

Энергетика

SUSW.L

-

LGGL.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSW.L:
SUSW.L с SPYSUSW.L с VTSUSW.L с ICLNSUSW.L с NASD.LSUSW.L с XESC.LSUSW.L с AIAI.LSUSW.L с XSX6.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

SUSW.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSW.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.05

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.90

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.80

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

13.95

-3.19

SUSW.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и LGGL.L

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSW.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-33.39%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.62%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-21.53%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-21.53%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.81%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.40%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.81%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и LGGL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) составляет 3.48%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSW.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.70%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.35%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.30%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.06%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.83%

-0.75%

Сравнение комиссий SUSW.L и LGGL.L

SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и LGGL.L

Ни SUSW.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSW.L and LGGL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SUSW.L.

SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор