PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSW.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSW.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SUSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.52%/yr vs 12.42%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSW.L торгуется в EUR, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSW.L показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 12.82%.

SUSW.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.35%
1 год
18.73%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
-0.23%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.99%
1 год
26.49%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		11.31%1.89%18.34%20.78%-16.40%35.65%10.76%32.32%-3.09%2.02%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		12.82%7.84%25.58%18.90%-13.09%27.74%6.13%28.61%-5.49%2.16%

Correlation

The correlation between SUSW.L and ISAC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between SUSW.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSW.L и ISAC.L

Секторы
SUSW.L
ISAC.L

Технологии

30.6%
33.9%

Финансовые услуги

17.1%
17.3%

Промышленность

11.8%
9.0%

Здравоохранение

9.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.4%

Сырьевые материалы

4.0%
2.9%

Недвижимость

2.3%
1.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Энергетика

-

3.6%

Технологии

SUSW.L
30.6%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

SUSW.L
17.1%
ISAC.L
17.3%

Промышленность

SUSW.L
11.8%
ISAC.L
9.0%

Здравоохранение

SUSW.L
9.3%
ISAC.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

SUSW.L
9.2%
ISAC.L
8.5%

Коммуникационные услуги

SUSW.L
7.7%
ISAC.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SUSW.L
6.2%
ISAC.L
4.4%

Сырьевые материалы

SUSW.L
4.0%
ISAC.L
2.9%

Недвижимость

SUSW.L
2.3%
ISAC.L
1.2%

Коммунальные услуги

SUSW.L
1.8%
ISAC.L
2.2%

Энергетика

SUSW.L

-

ISAC.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUSW.L:
SUSW.L с SPYSUSW.L с VTSUSW.L с ICLNSUSW.L с NASD.LSUSW.L с AIAI.LSUSW.L с XESC.LSUSW.L с XSPX.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

SUSW.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSW.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.14

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.02

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.16

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

15.91

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSW.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSW.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.14

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и ISAC.L

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSW.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-33.27%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.37%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-20.27%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-20.27%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.42%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.67%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и ISAC.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеют волатильность 3.49% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSW.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.45%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.29%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.38%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.81%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.82%

+0.41%

Сравнение комиссий SUSW.L и ISAC.L

И SUSW.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и ISAC.L

Ни SUSW.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSW.L and ISAC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSW.L and ISAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор