PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSW.L с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSW.L с EUNL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SUSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while EUNL.DE tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.52%/yr vs 12.89%/yr for EUNL.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSW.L показывает доходность 11.31%, а EUNL.DE немного ниже – 10.86%.

SUSW.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.35%
1 год
18.73%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		11.31%1.89%18.34%20.78%-16.40%35.65%10.76%32.32%-3.09%2.02%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%2.07%

Correlation

The correlation between SUSW.L and EUNL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between SUSW.L and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUSW.L:
SUSW.L с SPYSUSW.L с VTSUSW.L с ICLNSUSW.L с NASD.LSUSW.L с AIAI.LSUSW.L с XESC.LSUSW.L с XSPX.L
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

SUSW.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSW.LEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.12

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.97

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.64

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

14.52

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSW.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSW.LEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.12

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и EUNL.DE

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, примерно равная максимальной просадке EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSW.LEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-33.63%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.50%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-21.73%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-21.73%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.25%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.64%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и EUNL.DE

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSW.LEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.62%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

7.72%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.16%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.17%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.17%

+1.06%

Сравнение комиссий SUSW.L и EUNL.DE

И SUSW.L, и EUNL.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и EUNL.DE

Ни SUSW.L, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SUSW.L and EUNL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSW.L and EUNL.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while EUNL.DE tracks MSCI World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор