PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSM.L с FEMQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSM.L с FEMQ.L

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and FEMQ.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while FEMQ.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSM.L returned 3.24%/yr vs 8.05%/yr for FEMQ.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FEMQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSM.L и FEMQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSM.L торгуется в USD, в то время как FEMQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEMQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у FEMQ.L с доходностью 30.66%.

SUSM.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.70%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.35%
1 год
32.03%
3 года*
15.03%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

FEMQ.L

1 день
-2.74%
1 месяц
3.67%
С начала года
30.66%
6 месяцев
31.20%
1 год
50.61%
3 года*
25.15%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSM.L и FEMQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)		10.99%32.23%4.76%1.17%-18.34%-1.05%19.02%14.88%-10.27%6.66%
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		30.66%30.09%4.70%15.54%-24.10%6.73%12.66%18.31%-14.16%-20.05%

Correlation

The correlation between SUSM.L and FEMQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between SUSM.L and FEMQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSM.L:
SUSM.L с CNDX.LSUSM.L с CSP1.LSUSM.L с DEM.LSUSM.L с DEMS.LSUSM.L с E127.LSUSM.L с EIMI.LSUSM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с FEMQ.L:
FEMQ.L с EMIM.LFEMQ.L с EMV.LFEMQ.L с FEMD.LFEMQ.L с FSMP.LFEMQ.L с FUSS.LFEMQ.L с FGLS.LFEMQ.L с FEM.L

Доходность на риск

SUSM.L vs. FEMQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSM.L
Ранг доходности на риск SUSM.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEMQ.L
Ранг доходности на риск FEMQ.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMQ.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMQ.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMQ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMQ.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMQ.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSM.L c FEMQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSM.LFEMQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.74

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.81

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.48

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

16.12

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSM.L vs. FEMQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSM.L на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FEMQ.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSM.L и FEMQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSM.LFEMQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.74

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SUSM.L и FEMQ.L

Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки FEMQ.L в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и FEMQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSM.LFEMQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.77%

-47.47%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-11.14%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-16.52%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-38.37%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.92%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-18.12%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.10%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSM.L и FEMQ.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 7.13%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSM.LFEMQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

10.11%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

16.06%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

18.22%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

17.41%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

20.89%

-0.66%

Сравнение комиссий SUSM.L и FEMQ.L

SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEMQ.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSM.L и FEMQ.L

Ни SUSM.L, ни FEMQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSM.L and FEMQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FEMQ.L.

SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while FEMQ.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.50% for FEMQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и FEMQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор