Сравнение SUOP.L с SDIG.L
SUOP.L (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SUOP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD), while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOP.L returned -0.63%/yr vs 2.92%/yr for SDIG.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SUOP.L charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности SUOP.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUOP.L торгуется в GBP, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUOP.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 1.12%.
SUOP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам SUOP.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUOP.L iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.30% | 7.21% | 2.00% | 6.65% | -15.85% | 1.60% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | -1.44% | 6.77% | 0.54% | 6.49% | 4.58% |
Correlation
The correlation between SUOP.L and SDIG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOP.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
SUOP.L
SDIG.L
Сравнение SUOP.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOP.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUOP.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.70 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 1.94 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUOP.L и SDIG.L
Максимальная просадка SUOP.L за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOP.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOP.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -15.38% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -5.04% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -8.73% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -15.38% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -4.04% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -5.71% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.82% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOP.L и SDIG.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOP.L) составляет 1.02%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что SUOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOP.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.47% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 5.03% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 6.47% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 8.07% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 8.90% | -2.10% |
Сравнение комиссий SUOP.L и SDIG.L
SUOP.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOP.L и SDIG.L
Дивидендная доходность SUOP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
SUOP.L iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.92% | 4.74% | 4.68% | 4.13% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUOP.L and SDIG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOP.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOP.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
SUOP.L is categorized as Corporate Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. SUOP.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD), while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.17% for SUOP.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для SUOP.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор