Сравнение SUOE.L с IUIT.L
SUOE.L (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUOE.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOE.L returned 0.04%/yr vs 24.71%/yr for IUIT.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUOE.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUOE.L торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUOE.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 21.39%.
SUOE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 44.71%
- 3 года*
- 30.20%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- 25.68%
Сравнение доходности по годам SUOE.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 0.55% | 3.04% | 4.13% | 7.20% | -13.07% | -1.23% | 2.51% | 6.06% | -0.50% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 21.39% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.19% | -9.77% |
Correlation
The correlation between SUOE.L and IUIT.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOE.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SUOE.L
IUIT.L
Сравнение SUOE.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUOE.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.76 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 7.23 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUOE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.13 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.06 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.04 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок SUOE.L и IUIT.L
Максимальная просадка SUOE.L за все время составила -17.08%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOE.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -31.38% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -16.15% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -29.93% | +27.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -29.93% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -5.38% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.80% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 6.16% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOE.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) составляет 1.30%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что SUOE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 7.86% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 15.72% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 20.93% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 23.40% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 22.43% | -16.77% |
Сравнение комиссий SUOE.L и IUIT.L
И SUOE.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOE.L и IUIT.L
Дивидендная доходность SUOE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.28% | 3.23% | 3.19% | 2.52% | 0.82% | 0.47% | 0.57% | 0.77% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
SUOE.L and IUIT.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOE.L and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
SUOE.L is categorized as European Corporate Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. SUOE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для SUOE.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор