PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUNBX с CELFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUNBX с CELFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SUNBX (Spectrum Unconstrained Fund) and CELFX (Cliffwater Enhanced Lending Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, SUNBX returned 2.85%/yr vs 11.99%/yr for CELFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SUNBX charges 2.43%/yr vs 2.68%/yr for CELFX.

Доходность

Сравнение доходности SUNBX и CELFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) и Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUNBX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у CELFX с доходностью 4.17%.

SUNBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-0.55%
С начала года
0.25%
1 год
4.47%
3 года*
5.75%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

CELFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
3.79%
С начала года
4.17%
1 год
9.19%
3 года*
11.66%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUNBX и CELFX

2026 (YTD)20252024202320222021
SUNBX
Spectrum Unconstrained Fund		0.25%8.31%1.35%10.83%-8.55%3.18%
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		4.17%11.33%12.91%12.77%11.57%7.35%

Correlation

The correlation between SUNBX and CELFX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Unconstrained Fund

Cliffwater Enhanced Lending Fund

Часто сравнивают с SUNBX:
SUNBX с QSPMXSUNBX с BGCIXSUNBX с OTRFXSUNBX с KAMIXSUNBX с SAPEXSUNBX с CBYYXSUNBX с EIGMX
Часто сравнивают с CELFX:
CELFX с DCAIXCELFX с CBYYXCELFX с DFLEXCELFX с APFPXCELFX с BGCIXCELFX с CCLFXCELFX с EIGMX

Доходность на риск

SUNBX vs. CELFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUNBX
Ранг доходности на риск SUNBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUNBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUNBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUNBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUNBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUNBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CELFX
Ранг доходности на риск CELFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUNBX c CELFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) и Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUNBXCELFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
10.84

-9.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
35.94

-34.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

18.73

-17.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

50.34

-49.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

522.03

-519.26

SUNBX vs. CELFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUNBX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа CELFX равного 10.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUNBX и CELFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUNBX и CELFX

Максимальная просадка SUNBX за все время составила -10.36%, что больше максимальной просадки CELFX в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUNBX и CELFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNBXCELFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-2.61%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-0.18%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-2.61%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

-2.61%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

0.00%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.08%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.02%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SUNBX и CELFX

Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SUNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNBXCELFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.21%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

0.61%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

0.85%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

2.17%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

2.16%

+2.85%

Сравнение комиссий SUNBX и CELFX

SUNBX берет комиссию в 2.43%, что меньше комиссии CELFX в 2.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUNBX и CELFX

Дивидендная доходность SUNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности CELFX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		10.55%11.19%11.26%10.67%9.42%3.10%
SUNBX
Spectrum Unconstrained Fund		2.83%2.84%3.75%2.81%0.00%8.52%

Часто задаваемые вопросы

SUNBX and CELFX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUNBX has higher volatility (1.33%) compared to CELFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, SUNBX dropped -10.36% vs CELFX's -2.61%.

CELFX currently has the higher Sharpe Ratio (10.84 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUNBX и CELFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор