PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUN с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SUN и XYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SUN и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
402.84%
143.12%
SUN
XYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

-0.32

XYLD:

2.88

Коэф-т Сортино

SUN:

-0.29

XYLD:

3.99

Коэф-т Омега

SUN:

0.97

XYLD:

1.77

Коэф-т Кальмара

SUN:

-0.38

XYLD:

3.94

Коэф-т Мартина

SUN:

-0.65

XYLD:

25.87

Индекс Язвы

SUN:

12.41%

XYLD:

0.79%

Дневная вол-ть

SUN:

25.57%

XYLD:

7.09%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

SUN:

-16.42%

XYLD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 19.26%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 10.58% против 7.07% соответственно.


SUN

С начала года

-9.23%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-5.92%

1 год

-8.67%

5 лет

20.42%

10 лет

10.58%

XYLD

С начала года

19.26%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

11.45%

1 год

19.65%

5 лет

6.78%

10 лет

7.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUN c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.322.88
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.293.99
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.77
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.383.94
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.6525.87
SUN
XYLD

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
2.88
SUN
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и XYLD

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности XYLD в 9.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUN
Sunoco LP
6.79%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%5.43%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.16%10.51%13.44%9.08%7.93%5.75%7.12%4.67%3.24%4.65%4.15%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SUN и XYLD

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.42%
0
SUN
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и XYLD

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.73%
1.98%
SUN
XYLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab