Сравнение SUN с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или XYLD.
Основные характеристики
| SUN | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.75% | 4.48% |
| Дох-ть за 1 год | 30.94% | 8.24% |
| Дох-ть за 3 года | 26.33% | 4.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.22% | 5.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.68% | 6.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 24.15% | 6.25% |
| Макс. просадка | -65.47% | -33.46% |
| Current Drawdown | -12.29% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между SUN и XYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SUN и XYLD
С начала года, SUN показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 12.68% против 6.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUN c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и XYLD
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности XYLD в 9.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.98% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% | 4.12% | 5.43% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.60% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и XYLD
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и XYLD
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.