Сравнение SUN с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или XYLD.
Доходность
Сравнение доходности SUN и XYLD
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 11.54% против 6.77% соответственно.
SUN
-4.01%
6.21%
11.98%
8.24%
21.47%
11.54%
XYLD
16.07%
1.89%
10.34%
18.91%
6.67%
6.77%
Основные характеристики
| SUN | XYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.71 | 23.90 |
| Индекс Язвы | 11.94% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 25.47% | 6.90% |
| Макс. просадка | -65.47% | -33.46% |
| Текущая просадка | -11.61% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SUN и XYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUN c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и XYLD
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности XYLD в 9.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 6.42% | 5.59% | 7.67% | 8.09% | 11.48% | 10.80% | 12.15% | 11.63% | 12.16% | 6.77% | 4.13% | 5.43% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.41% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и XYLD
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и XYLD
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.