Сравнение SUN с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или XLE.
Основные характеристики
| SUN | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.75% | 12.45% |
| Дох-ть за 1 год | 30.94% | 14.95% |
| Дох-ть за 3 года | 26.33% | 28.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.22% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.68% | 3.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 24.15% | 19.24% |
| Макс. просадка | -65.47% | -71.54% |
| Current Drawdown | -12.29% | -4.65% |
Корреляция
Корреляция между SUN и XLE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SUN и XLE
С начала года, SUN показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.68% против 3.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и XLE
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности XLE в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.98% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% | 4.12% | 5.43% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.12% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и XLE
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и XLE
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.