PortfoliosLab logo
Сравнение SUN с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SUN и XLE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SUN и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.53%
72.44%
SUN
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.44

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

SUN:

0.78

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.51

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

SUN:

1.70

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

SUN:

6.45%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

SUN:

25.00%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

SUN:

-2.10%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.05% против 3.96% соответственно.


SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.11%

5 лет

23.49%

10 лет

3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUN: 0.44
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: 0.78
XLE: -0.45
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 1.10
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUN: 0.51
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUN: 1.70
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.46
SUN
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и XLE

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP
5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок SUN и XLE

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-13.92%
SUN
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и XLE

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 12.75%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
17.44%
SUN
XLE