Сравнение SUN с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или XLE.
Доходность
Сравнение доходности SUN и XLE
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.54% против 5.05% соответственно.
SUN
-4.01%
6.21%
11.98%
8.24%
21.47%
11.54%
XLE
18.69%
7.58%
8.19%
18.78%
15.67%
5.05%
Основные характеристики
| SUN | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 0.71 | 3.28 |
| Индекс Язвы | 11.94% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 25.47% | 17.66% |
| Макс. просадка | -65.47% | -71.54% |
| Текущая просадка | -11.61% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SUN и XLE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и XLE
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности XLE в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 6.42% | 5.59% | 7.67% | 8.09% | 11.48% | 10.80% | 12.15% | 11.63% | 12.16% | 6.77% | 4.13% | 5.43% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.07% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и XLE
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и XLE
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.