PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUN с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SUN с MO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или MO.

Корреляция

Корреляция между SUN и MO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SUN и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.53%
274.06%
SUN
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.44

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

SUN:

0.78

MO:

3.58

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.51

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

SUN:

1.70

MO:

10.92

Индекс Язвы

SUN:

6.45%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

SUN:

25.00%

MO:

18.57%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

SUN:

-2.10%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$8.03B

MO:

$98.25B

EPS

SUN:

$6.00

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

SUN:

9.82

MO:

8.91

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

MO:

4.01

Коэффициент P/S

SUN:

0.35

MO:

4.81

Коэффициент P/B

SUN:

1.97

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$17.19B

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.28B

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.45B

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.32% соответственно.

SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

21.63%

1 год

45.23%

5 лет

17.01%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUN: 0.44
MO: 2.53
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: 0.78
MO: 3.58
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 1.10
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUN: 0.51
MO: 4.56
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUN: 1.70
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
2.53
SUN
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и MO

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности MO в 6.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP		5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
MO
Altria Group, Inc.		6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок SUN и MO

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-2.93%
SUN
MO

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и MO

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
7.10%
SUN
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию