PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUN с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SUN и MO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SUN и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
525.64%
233.09%
SUN
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

-0.32

MO:

2.38

Коэф-т Сортино

SUN:

-0.29

MO:

3.53

Коэф-т Омега

SUN:

0.97

MO:

1.46

Коэф-т Кальмара

SUN:

-0.38

MO:

2.26

Коэф-т Мартина

SUN:

-0.65

MO:

12.80

Индекс Язвы

SUN:

12.41%

MO:

3.31%

Дневная вол-ть

SUN:

25.57%

MO:

17.80%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

MO:

-82.48%

Текущая просадка

SUN:

-16.42%

MO:

-6.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$7.07B

MO:

$91.74B

EPS

SUN:

$3.91

MO:

$5.92

Цена/прибыль

SUN:

13.29

MO:

9.14

PEG коэффициент

SUN:

-3.00

MO:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$23.07B

MO:

$20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.31B

MO:

$14.22B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.40B

MO:

$13.08B

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 42.16%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 10.58% против 7.09% соответственно.


SUN

С начала года

-9.23%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-5.92%

1 год

-8.67%

5 лет

20.42%

10 лет

10.58%

MO

С начала года

42.16%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

20.02%

1 год

42.27%

5 лет

9.61%

10 лет

7.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUN c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.322.38
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.293.53
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.46
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.382.26
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.6512.80
SUN
MO

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
2.38
SUN
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и MO

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности MO в 5.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUN
Sunoco LP
6.79%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%5.43%
MO
Altria Group, Inc.
5.53%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%

Просадки

Сравнение просадок SUN и MO

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.42%
-6.75%
SUN
MO

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и MO

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.73%
4.83%
SUN
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab