PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUKC.L с HYGU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUKC.L с HYGU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUKC.L (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and HYGU.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SUKC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while HYGU.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, SUKC.L returned 2.52%/yr vs 5.04%/yr for HYGU.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SUKC.L charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for HYGU.L.

Доходность

Сравнение доходности SUKC.L и HYGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUKC.L торгуется в GBP, в то время как HYGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUKC.L показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у HYGU.L с доходностью 2.21%.

SUKC.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
0.87%
С начала года
1.21%
1 год
4.20%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.29%

HYGU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
1.48%
С начала года
2.21%
1 год
4.82%
3 года*
6.89%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUKC.L и HYGU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUKC.L
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		1.21%6.37%4.84%7.17%-5.78%-0.79%3.08%4.66%-0.45%0.49%
HYGU.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		2.21%-0.40%9.16%7.87%3.91%4.70%-0.84%8.53%5.02%-1.67%

Correlation

The correlation between SUKC.L and HYGU.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SUKC.L:
SUKC.L с TI5G.LSUKC.L с IGCB.LSUKC.L с SWDA.LSUKC.L с XBLC.LSUKC.L с GBP5.LSUKC.L с UDVD.LSUKC.L с ACWI.L
Часто сравнивают с HYGU.L:
HYGU.L с TAHY.LHYGU.L с DHYG.LHYGU.L с EIMI.LHYGU.L с HYEM.LHYGU.L с HYGB.LHYGU.L с STEA.LHYGU.L с STHS.L

Доходность на риск

SUKC.L vs. HYGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUKC.L
Ранг доходности на риск SUKC.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUKC.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUKC.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUKC.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUKC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUKC.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HYGU.L
Ранг доходности на риск HYGU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGU.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGU.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUKC.L c HYGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUKC.LHYGU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.71

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.04

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.12

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

2.79

+2.08

SUKC.L vs. HYGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUKC.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGU.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUKC.L и HYGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUKC.L и HYGU.L

Максимальная просадка SUKC.L за все время составила -11.60%, что меньше максимальной просадки HYGU.L в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUKC.L и HYGU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUKC.LHYGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.60%

-19.14%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-4.27%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.07%

-8.35%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.60%

-9.08%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.99%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-3.90%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.72%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SUKC.L и HYGU.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) составляет 0.84%, в то время как у iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что SUKC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUKC.LHYGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.62%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

5.11%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

6.78%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

8.40%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

9.42%

-4.89%

Сравнение комиссий SUKC.L и HYGU.L

SUKC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGU.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUKC.L и HYGU.L

Дивидендная доходность SUKC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как HYGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGU.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUKC.L
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		4.67%4.61%4.41%3.05%1.76%1.77%1.97%1.93%1.88%2.43%2.40%2.55%

Часто задаваемые вопросы

SUKC.L and HYGU.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUKC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUKC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for HYGU.L.

SUKC.L is categorized as European Corporate Bonds, while HYGU.L is European High Yield Bonds. SUKC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while HYGU.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SUKC.L and 0.55% for HYGU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUKC.L и HYGU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор