Сравнение SUK2.L с SMGB.L
SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUK2.L returned -17.69%/yr vs 34.78%/yr for SMGB.L. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. SUK2.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SUK2.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUK2.L торгуется в GBp, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 67.10%.
SUK2.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -7.72%
- С начала года
- -12.71%
- 1 год
- -27.94%
- 3 года*
- -19.62%
- 5 лет*
- -17.69%
- 10 лет*
- -17.07%
SMGB.L
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- 47.26%
- С начала года
- 67.10%
- 1 год
- 112.28%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 34.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUK2.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUK2.L L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | -12.71% | -32.13% | -6.81% | -6.41% | -13.97% | -32.73% | 2.91% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.10% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
Correlation
The correlation between SUK2.L and SMGB.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | -0.37 |
The correlation between SUK2.L and SMGB.L shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUK2.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
SUK2.L
SMGB.L
Сравнение SUK2.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUK2.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.21 | -7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 25.08 | -26.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUK2.L и SMGB.L
Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUK2.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.38% | -36.23% | -62.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.53% | -17.98% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.62% | -36.23% | -16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.37% | -36.23% | -29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -17.98% | -80.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.98% | -9.78% | -75.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 4.46% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUK2.L и SMGB.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) составляет 5.69%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUK2.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 16.00% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 29.81% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 36.01% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 31.58% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 31.01% | -1.03% |
Сравнение комиссий SUK2.L и SMGB.L
SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUK2.L и SMGB.L
Ни SUK2.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUK2.L and SMGB.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.
SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while SMGB.L is Semiconductors. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: L&G and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор