PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUK2.L с KROG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUK2.L с KROG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and KROG.L (Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while KROG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUK2.L returned -19.62%/yr vs -2.38%/yr for KROG.L. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SUK2.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for KROG.L.

Доходность

Сравнение доходности SUK2.L и KROG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUK2.L торгуется в GBp, в то время как KROG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у KROG.L с доходностью 14.78%.

SUK2.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-7.72%
С начала года
-12.71%
1 год
-27.94%
3 года*
-19.62%
5 лет*
-17.69%
10 лет*
-17.07%

KROG.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
5.72%
С начала года
14.78%
1 год
10.50%
3 года*
-2.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUK2.L и KROG.L

2026 (YTD)2025202420232022
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.71%-32.13%-6.81%-6.41%-7.82%
KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating		14.78%0.36%-6.89%-26.89%-14.07%

Correlation

The correlation between SUK2.L and KROG.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

-0.43

The correlation between SUK2.L and KROG.L shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L
Часто сравнивают с KROG.L:
KROG.L с CYBP.LKROG.L с EMQP.LKROG.L с KLWD.LKROG.L с LEGR.LKROG.L с SHLG.LKROG.L с DRVG.LKROG.L с ECOG.L

Доходность на риск

SUK2.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
KROG.L
Ранг доходности на риск KROG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROG.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUK2.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUK2.LKROG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
0.67

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
1.05

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.13

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.28

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

2.39

-3.85

SUK2.L vs. KROG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUK2.L на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа KROG.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUK2.L и KROG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUK2.L и KROG.L

Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки KROG.L в -51.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и KROG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUK2.LKROG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.38%

-51.38%

-47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.53%

-8.21%

-22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.62%

-28.00%

-24.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-38.96%

-59.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.98%

-34.47%

-50.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

4.40%

+14.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SUK2.L и KROG.L

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUK2.LKROG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.14%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

12.40%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

15.79%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

19.39%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

19.39%

+10.59%

Сравнение комиссий SUK2.L и KROG.L

SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KROG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUK2.L и KROG.L

Ни SUK2.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUK2.L and KROG.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KROG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KROG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while KROG.L is Technology Equities. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while KROG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: L&G and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.50% for KROG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и KROG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор