Сравнение SUK2.L с IUIT.L
SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUK2.L returned -17.07%/yr vs 24.93%/yr for IUIT.L. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SUK2.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SUK2.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUK2.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции SUK2.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: -17.07% против 24.93% соответственно.
SUK2.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -7.72%
- С начала года
- -12.71%
- 1 год
- -27.94%
- 3 года*
- -19.62%
- 5 лет*
- -17.69%
- 10 лет*
- -17.07%
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 24.93%
Сравнение доходности по годам SUK2.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUK2.L L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | -12.71% | -32.13% | -6.81% | -6.41% | -13.97% | -32.73% | -1.17% | -29.96% | 15.40% | -23.23% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.21% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.17% | 4.43% | 26.01% |
Correlation
The correlation between SUK2.L and IUIT.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | -0.46 |
Over the past year, the inverse relationship between SUK2.L and IUIT.L has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUK2.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SUK2.L
IUIT.L
Сравнение SUK2.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUK2.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.69 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.01 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUK2.L и IUIT.L
Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUK2.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.38% | -28.01% | -70.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.53% | -16.96% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.62% | -28.01% | -24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.37% | -28.01% | -37.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.18% | -28.01% | -58.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -8.82% | -89.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.98% | -5.18% | -79.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 7.16% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUK2.L и IUIT.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) составляет 5.69%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUK2.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.02% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 17.25% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 22.06% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 23.18% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 22.24% | +7.74% |
Сравнение комиссий SUK2.L и IUIT.L
SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUK2.L и IUIT.L
Ни SUK2.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUK2.L and IUIT.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.
SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while IUIT.L is Technology Equities. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор