PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUJP.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUJP.L с VJPU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUJP.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - SUJP.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD) while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJP.L returned 4.16%/yr vs 21.55%/yr for VJPU.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUJP.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUJP.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 18.13%.

SUJP.L

1 день
-1.34%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
2.90%
С начала года
6.49%
1 год
17.35%
3 года*
9.87%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-3.69%
6 месяцев
10.66%
С начала года
18.13%
1 год
46.51%
3 года*
27.54%
5 лет*
21.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUJP.L и VJPU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUJP.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)		6.49%19.03%2.95%13.59%-18.40%0.65%18.48%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		18.13%31.51%23.81%35.67%-2.33%12.22%11.64%

Correlation

The correlation between SUJP.L and VJPU.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г.

0.78

The correlation between SUJP.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с SUJP.L:
SUJP.L с CNDX.LSUJP.L с CNKY.LSUJP.L с CSP1.LSUJP.L с DXJA.LSUJP.L с DXJP.LSUJP.L с EIMI.LSUJP.L с HSXD.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

SUJP.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUJP.L
Ранг доходности на риск SUJP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUJP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUJP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUJP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUJP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUJP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUJP.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUJP.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.32

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.19

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.84

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

16.40

-12.49

SUJP.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUJP.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUJP.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUJP.L и VJPU.L

Максимальная просадка SUJP.L за все время составила -34.36%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJP.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUJP.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.36%

-27.53%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.57%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-21.44%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-21.44%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.55%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-4.11%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.83%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SUJP.L и VJPU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) составляет 5.44%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SUJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUJP.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.52%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

16.00%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

20.00%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

18.53%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.60%

-2.06%

Сравнение комиссий SUJP.L и VJPU.L

И SUJP.L, и VJPU.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUJP.L и VJPU.L

Ни SUJP.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUJP.L and VJPU.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUJP.L and VJPU.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SUJP.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD), while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUJP.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор