Сравнение SUJP.L с TPXG.L
SUJP.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) are both Japan Equities funds - SUJP.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD) while TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJP.L returned 4.16%/yr vs 8.87%/yr for TPXG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUJP.L и TPXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUJP.L торгуется в USD, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUJP.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у TPXG.L с доходностью 12.27%.
SUJP.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
TPXG.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам SUJP.L и TPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUJP.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.49% | 19.03% | 2.95% | 13.59% | -18.40% | 0.65% | 17.90% | 22.23% | -13.97% | 18.11% |
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 12.27% | 27.17% | 6.39% | 19.44% | -15.66% | 0.16% | 14.01% | 19.88% | -16.05% | 20.08% |
Correlation
The correlation between SUJP.L and TPXG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between SUJP.L and TPXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUJP.L vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск
SUJP.L
TPXG.L
Сравнение SUJP.L c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUJP.L | TPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.32 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 7.70 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUJP.L и TPXG.L
Максимальная просадка SUJP.L за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки TPXG.L в -68.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJP.L и TPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUJP.L | TPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -68.70% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.44% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -14.46% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -32.21% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -4.90% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -27.38% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.77% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUJP.L и TPXG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) составляет 5.44%, в то время как у Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SUJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUJP.L | TPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.20% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 16.41% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 19.83% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.67% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 29.49% | -11.95% |
Сравнение комиссий SUJP.L и TPXG.L
И SUJP.L, и TPXG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUJP.L и TPXG.L
Ни SUJP.L, ни TPXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUJP.L and TPXG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUJP.L and TPXG.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SUJP.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD), while TPXG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для SUJP.L и TPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор