PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUI с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Communities, Inc. (SUI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SUI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Communities, Inc. (SUI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUI
Sun Communities, Inc.		2.56%7.49%-5.19%-3.81%-30.32%40.79%3.58%50.91%12.89%24.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SUI показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SUI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.98% соответственно.

SUI

1 день
0.70%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-0.66%
1 год
4.63%
3 года*
0.45%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
9.07%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Communities, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SUI:
SUI с BTC-USDSUI с ELSSUI с NVDASUI с SGO.PASUI с VOOSUI с SOLSUI с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SUI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUI
Ранг доходности на риск SUI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.93

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.45

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.53

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

7.30

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUI на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.93

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.69

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между SUI и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUI и SPY

Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUI
Sun Communities, Inc.		6.54%6.50%3.06%2.78%2.46%1.58%2.08%2.00%2.79%2.89%3.39%3.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SUI и SPY

Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SUISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-55.19%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-12.05%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-24.50%

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-33.72%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.94%

-6.24%

-23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-9.09%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.52%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SUI и SPY

Текущая волатильность для Sun Communities, Inc. (SUI) составляет 3.72%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.31%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

9.47%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

19.05%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

17.06%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

17.92%

+7.72%