Сравнение SUI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Communities, Inc. (SUI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUI или SPY.
Основные характеристики
| SUI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.81% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | -12.88% | 27.00% |
| Дох-ть за 3 года | -9.15% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.42% | 14.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.62% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.44 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 24.97% | 11.53% |
| Макс. просадка | -74.04% | -55.19% |
| Current Drawdown | -41.56% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между SUI и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SUI и SPY
С начала года, SUI показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUI имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции SPY немного впереди с 12.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUI и SPY
Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Sun Communities, Inc. | 3.22% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% | 4.30% | 5.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SUI и SPY
Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUI и SPY
Sun Communities, Inc. (SUI) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.