Сравнение SUAG.L с SGSU.L
SUAG.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - SUAG.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, SUAG.L returned 0.16%/yr vs 2.53%/yr for SGSU.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SUAG.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for SGSU.L.
Доходность
Сравнение доходности SUAG.L и SGSU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUAG.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SGSU.L с доходностью 1.47%.
SUAG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 0.98%
SGSU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUAG.L и SGSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.10% | -0.25% | 3.02% | -0.86% | -2.42% | -0.61% | 3.42% | -1.26% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 5.12% | 5.16% | 4.29% | -2.66% | -0.43% | 2.44% | 0.80% |
Correlation
The correlation between SUAG.L and SGSU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between SUAG.L and SGSU.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUAG.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск
SUAG.L
SGSU.L
Сравнение SUAG.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SUAG.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUAG.L | SGSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.71 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 9.26 | -8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 28.87 | -27.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUAG.L и SGSU.L
Максимальная просадка SUAG.L за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки SGSU.L в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAG.L и SGSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUAG.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -8.45% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -0.42% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -0.62% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -4.83% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -0.21% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -0.84% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.13% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAG.L и SGSU.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SUAG.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SUAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUAG.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.48% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 1.22% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 1.73% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 2.14% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 3.02% | +5.92% |
Сравнение комиссий SUAG.L и SGSU.L
SUAG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGSU.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAG.L и SGSU.L
Дивидендная доходность SUAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SGSU.L в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.94% | 3.78% | 3.57% | 3.10% | 2.13% | 1.69% | 2.22% | 2.72% | 2.38% | 2.11% | 1.57% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
SUAG.L and SGSU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGSU.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGSU.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for SUAG.L.
SUAG.L is categorized as Total Bond Market, while SGSU.L is Short-Term Bond. SUAG.L tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Their fees differ too: 0.25% for SUAG.L and 0.14% for SGSU.L.
Подберите оптимальное распределение для SUAG.L и SGSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор