Сравнение SUAG.L с IUAG.L
SUAG.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IUAG.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Total Bond Market funds from iShares - SUAG.L tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while IUAG.L tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUAG.L returned 0.98%/yr vs 0.94%/yr for IUAG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUAG.L и IUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUAG.L торгуется в GBP, в то время как IUAG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUAG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUAG.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IUAG.L с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUAG.L имеют среднегодовую доходность 0.98%, а акции IUAG.L немного отстают с 0.94%.
SUAG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 0.98%
IUAG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам SUAG.L и IUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.10% | -0.25% | 3.02% | -0.86% | -2.42% | -0.61% | 3.42% | 5.33% | 5.32% | -5.78% |
IUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing | 0.06% | -0.59% | 3.13% | -0.24% | -2.50% | -1.07% | 3.90% | 4.51% | 5.53% | -5.46% |
Correlation
The correlation between SUAG.L and IUAG.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | 0.82 |
The correlation between SUAG.L and IUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUAG.L vs. IUAG.L — Ранг доходности на риск
SUAG.L
IUAG.L
Сравнение SUAG.L c IUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SUAG.L) и iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing (IUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUAG.L | IUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 1.70 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUAG.L и IUAG.L
Максимальная просадка SUAG.L за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке IUAG.L в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAG.L и IUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUAG.L | IUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -17.85% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -5.33% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -8.77% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -15.62% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -17.85% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -10.63% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -7.77% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.23% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAG.L и IUAG.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SUAG.L) составляет 1.69%, в то время как у iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing (IUAG.L) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что SUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUAG.L | IUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.07% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.33% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 6.77% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 8.85% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 9.22% | -0.28% |
Сравнение комиссий SUAG.L и IUAG.L
И SUAG.L, и IUAG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAG.L и IUAG.L
Дивидендная доходность SUAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IUAG.L в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.90% | 3.72% | 3.62% | 3.02% | 2.12% | 1.72% | 2.05% | 2.64% | 2.44% | 2.04% | 1.72% | 1.60% |
SUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.94% | 3.78% | 3.57% | 3.10% | 2.13% | 1.69% | 2.22% | 2.72% | 2.38% | 2.11% | 1.57% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
SUAG.L and IUAG.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUAG.L and IUAG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
SUAG.L tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while IUAG.L tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для SUAG.L и IUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор