Сравнение SUA0.DE с QDVE.DE
SUA0.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUA0.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUA0.DE returned 4.49%/yr vs 30.81%/yr for QDVE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUA0.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUA0.DE показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.
SUA0.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам SUA0.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUA0.DE iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.43% | 3.04% | 4.19% | 7.35% | -5.92% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -16.00% |
Correlation
The correlation between SUA0.DE and QDVE.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUA0.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
SUA0.DE
QDVE.DE
Сравнение SUA0.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUA0.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.14 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 8.31 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUA0.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.40 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SUA0.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка SUA0.DE за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUA0.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUA0.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.07% | -31.45% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -15.59% | +13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.58% | -29.83% | +27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.08% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -5.80% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 5.91% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUA0.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) составляет 1.19%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SUA0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUA0.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 7.12% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 14.85% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 20.42% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 22.71% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 21.73% | -17.16% |
Сравнение комиссий SUA0.DE и QDVE.DE
И SUA0.DE, и QDVE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUA0.DE и QDVE.DE
Ни SUA0.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUA0.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUA0.DE and QDVE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
SUA0.DE is categorized as European Corporate Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. SUA0.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для SUA0.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор