Сравнение SU с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SU и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SU и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 49.71% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 49.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.01% против 12.30% соответственно.
SU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 49.71%
- 6 месяцев
- 63.14%
- 1 год
- 75.12%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 30.64%
- 10 лет*
- 14.01%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SU
SCHD
Сравнение SU c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SU | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.89 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.34 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 1.09 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 3.69 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SU | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.89 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.58 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SU и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и SCHD
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 2.57% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SU и SCHD
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SU | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -33.37% | -46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -9.02% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -16.85% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -33.37% | -40.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.27% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -3.34% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 3.76% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и SCHD
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SU | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 2.35% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 7.93% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 15.69% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 14.40% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 16.69% | +20.17% |