PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SU с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SU и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU
Suncor Energy Inc.
49.71%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 49.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.01% против 12.30% соответственно.


SU

1 день
1.48%
1 месяц
16.22%
С начала года
49.71%
6 месяцев
63.14%
1 год
75.12%
3 года*
31.65%
5 лет*
30.64%
10 лет*
14.01%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Suncor Energy Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SU vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SU
Ранг доходности на риск SU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

0.89

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

1.34

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

1.09

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.19

3.69

+9.49

SU vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.89

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.58

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.42

Корреляция

Корреляция между SU и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и SCHD

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SCHD в 3.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SU
Suncor Energy Inc.
2.57%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SU и SCHD

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-33.37%

-46.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-9.02%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-16.85%

-19.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-33.37%

-40.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.27%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-3.34%

-24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.76%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и SCHD

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.35%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

7.93%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

15.69%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.87%

14.40%

+18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

16.69%

+20.17%