Сравнение SU с PEP
SU (Suncor Energy Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. SU operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SU returned 13.49%/yr vs 6.40%/yr for PEP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.49% против 6.40% соответственно.
SU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 48.09%
- 1 год
- 86.18%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 13.49%
PEP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение доходности по годам SU и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 49.45% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.07% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between SU and PEP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1993 г. | 0.14 |
The correlation between SU and PEP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SU:
$77.84B
PEP:
$194.89B
SU:
$5.24
PEP:
$6.37
SU:
12.49
PEP:
22.30
SU:
0.45
PEP:
7.72
SU:
1.52
PEP:
2.04
SU:
1.70
PEP:
9.11
SU:
$52.01B
PEP:
$95.45B
SU:
$28.85B
PEP:
$51.60B
SU:
$16.36B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. PEP — Ранг доходности на риск
SU
PEP
Сравнение SU c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SU | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.11 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 0.76 | +6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.95 | 2.06 | +18.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SU | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 0.57 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.12 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SU и PEP
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -73.92% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -16.25% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -29.17% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -30.32% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -30.32% | -43.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -19.80% | +14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -13.65% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.96% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и PEP
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 6.32% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 14.89% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 21.70% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 18.38% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 19.66% | +17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и PEP
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PEP в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.00% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.44% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU и PEP
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
SU and PEP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (11.06%) compared to PEP (6.32%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs PEP's -73.92%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор