Сравнение SU с EPD
SU (Suncor Energy Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SU in Oil & Gas Integrated, EPD in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SU returned 12.65%/yr vs 10.05%/yr for EPD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 12.65% против 10.05% соответственно.
SU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 25.70%
- С начала года
- 38.76%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 29.16%
- 10 лет*
- 12.65%
EPD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 22.20%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам SU и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 38.76% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.20% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between SU and EPD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.38 |
The correlation between SU and EPD shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SU:
$71.65B
EPD:
$82.21B
SU:
CA$5.27
EPD:
$2.69
SU:
16.17
EPD:
14.10
SU:
0.59
EPD:
2.27
SU:
1.97
EPD:
1.61
SU:
CA$52.01B
EPD:
$51.57B
SU:
CA$28.85B
EPD:
$7.31B
SU:
CA$16.36B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. EPD — Ранг доходности на риск
SU
EPD
Сравнение SU c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.10 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 8.90 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и EPD
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -58.78% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -9.32% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -15.40% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -18.06% | -18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -58.04% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -4.52% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.38% | -10.21% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 3.25% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и EPD
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 6.60% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 14.65% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 16.89% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 17.29% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 24.14% | +12.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и EPD
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности EPD в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.76% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.82% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU и EPD
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
SU and EPD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (9.51%) compared to EPD (6.60%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs EPD's -58.78%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор