Сравнение SU с EPD
SU (Suncor Energy Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SU in Oil & Gas Integrated, EPD in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SU returned 13.49%/yr vs 10.37%/yr for EPD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 13.49% против 10.37% соответственно.
SU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 48.09%
- 1 год
- 86.18%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 13.49%
EPD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 22.78%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам SU и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 49.45% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.78% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between SU and EPD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г. | 0.38 |
The correlation between SU and EPD shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SU:
$77.84B
EPD:
$83.50B
SU:
$5.24
EPD:
$2.69
SU:
12.49
EPD:
14.18
SU:
0.45
EPD:
2.28
SU:
1.52
EPD:
1.62
SU:
$52.01B
EPD:
$51.57B
SU:
$28.85B
EPD:
$7.31B
SU:
$16.36B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. EPD — Ранг доходности на риск
SU
EPD
Сравнение SU c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SU | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 4.28 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.95 | 13.24 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SU | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 2.05 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.02 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SU и EPD
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -58.78% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -7.56% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -15.40% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -18.06% | -18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -58.04% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.07% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -10.13% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.44% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и EPD
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 6.57% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 13.16% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 15.93% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 17.23% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 24.15% | +12.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и EPD
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности EPD в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.74% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.44% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU и EPD
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
SU and EPD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SU has higher volatility (11.06%) compared to EPD (6.57%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs EPD's -58.78%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор