PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STZ с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STZ с VTI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или VTI.

Корреляция

Корреляция между STZ и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STZ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.76

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

STZ:

-0.83

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

STZ:

0.87

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.21

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.10

VTI:

2.80

Индекс Язвы

STZ:

19.42%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

STZ:

29.06%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

STZ:

-100.00%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

STZ:

-99.98%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.54% против 12.18% соответственно.

STZ

С начала года

-10.47%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

-16.69%

1 год

-21.87%

5 лет

5.93%

10 лет

6.54%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.20%

5 лет

17.04%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и VTI

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.07%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок STZ и VTI

Максимальная просадка STZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и VTI

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...