PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STZ с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, STZ returned 0.95%/yr vs 15.14%/yr for VTI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.95% против 15.14% соответственно.

STZ

1 день
1.32%
1 месяц
-4.09%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.34%
1 год
-9.82%
3 года*
-14.32%
5 лет*
-7.06%
10 лет*
0.95%

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		5.30%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between STZ and VTI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.46

Over the past year, the correlation between STZ and VTI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

STZ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.90

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.59

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.73

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

12.14

-12.79

STZ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и VTI

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-55.45%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-8.92%

-17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-19.30%

-31.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-25.36%

-25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-35.00%

-18.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.56%

-2.85%

-41.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-8.01%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

2.00%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и VTI

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

4.95%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

10.05%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

12.83%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

17.51%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

18.32%

+8.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и VTI

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.85%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

STZ and VTI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (8.56%) compared to VTI (4.95%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор