Сравнение STZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или VTI.
Корреляция
Корреляция между STZ и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STZ и VTI
Основные характеристики
STZ:
-0.09
VTI:
2.07
STZ:
0.01
VTI:
2.76
STZ:
1.00
VTI:
1.38
STZ:
-0.11
VTI:
3.09
STZ:
-0.23
VTI:
13.22
STZ:
7.66%
VTI:
2.00%
STZ:
19.41%
VTI:
12.77%
STZ:
-75.45%
VTI:
-55.45%
STZ:
-15.42%
VTI:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.48%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.50% соответственно.
STZ
-4.48%
-5.49%
-12.80%
-1.77%
5.32%
10.34%
VTI
24.48%
-0.18%
9.50%
26.46%
14.02%
12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и VTI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.72% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.94% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и VTI
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и VTI
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.