Сравнение STZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или VTI.
Корреляция
Корреляция между STZ и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STZ и VTI
Основные характеристики
STZ:
-1.05
VTI:
1.78
STZ:
-1.26
VTI:
2.41
STZ:
0.80
VTI:
1.33
STZ:
-0.71
VTI:
2.68
STZ:
-1.98
VTI:
10.67
STZ:
14.18%
VTI:
2.15%
STZ:
26.85%
VTI:
12.90%
STZ:
-75.46%
VTI:
-55.45%
STZ:
-35.48%
VTI:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -21.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.57% против 12.64% соответственно.
STZ
-21.56%
-5.31%
-28.56%
-28.54%
-2.16%
5.57%
VTI
4.03%
0.79%
10.68%
23.73%
13.92%
12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STZ и VTI
STZ
VTI
Сравнение STZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и VTI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.34% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и VTI
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и VTI
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.