Сравнение STZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или VTI.
Доходность
Сравнение доходности STZ и VTI
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.59% соответственно.
STZ
-0.17%
-2.08%
-6.23%
2.01%
7.33%
11.20%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| STZ | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 6.77% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 12.51% |
| Макс. просадка | -75.45% | -55.45% |
| Текущая просадка | -11.60% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STZ и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и VTI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.65% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и VTI
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и VTI
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.