Сравнение STZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или VTI.
Основные характеристики
| STZ | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.41% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.07% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.45% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 11.89% |
| Макс. просадка | -81.94% | -55.45% |
| Current Drawdown | -5.73% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между STZ и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STZ и VTI
С начала года, STZ показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.45% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и VTI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.44% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и VTI
Максимальная просадка STZ за все время составила -81.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и VTI
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.