Сравнение STZ с VTI

С начала года, STZ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.43% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STZ и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VTI.

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.