Сравнение STZ с VTI
STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, STZ returned -0.57%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STZ и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.57% против 14.83% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -20.48%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.57%
- Всё время*
- 14.30%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $255.32M | $263.37M | $311.92M | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам STZ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -3.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between STZ and VTI is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between STZ and VTI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. VTI — Ранг доходности на риск
STZ
VTI
Сравнение STZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.73 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 11.76 | -13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и VTI
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -55.45% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -8.92% | -16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -19.30% | -31.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -25.36% | -25.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -35.00% | -18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -0.31% | -48.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -7.98% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 2.07% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и VTI
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.09% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 10.44% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 13.10% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 17.54% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 18.32% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и VTI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.14% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
STZ and VTI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (6.85%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор