Сравнение STZ с PG
STZ (Constellation Brands, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 0.71% против 8.64% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам STZ и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between STZ and PG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between STZ and PG shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
PG:
$350.63B
STZ:
$11.23
PG:
$5.23
STZ:
12.54
PG:
27.76
STZ:
7.81
PG:
6.79
STZ:
2.69
PG:
4.07
STZ:
2.92
PG:
6.50
STZ:
$9.14B
PG:
$86.72B
STZ:
$4.71B
PG:
$43.64B
STZ:
$3.05B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. PG — Ранг доходности на риск
STZ
PG
Сравнение STZ c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.58 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.04 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.23 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и PG
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -54.25% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -15.52% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -21.15% | -30.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -23.77% | -27.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -23.77% | -29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -15.91% | -29.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -12.16% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 8.93% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PG
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 7.01% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 15.32% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 18.65% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 17.79% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 19.05% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PG
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и PG
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and PG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор