Сравнение STZ с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или PG.
Доходность
Сравнение доходности STZ и PG
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.78% соответственно.
STZ
-0.17%
-2.08%
-6.23%
2.01%
7.33%
11.20%
PG
18.63%
-0.97%
2.59%
15.07%
9.46%
9.78%
Фундаментальные показатели
| STZ | PG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.26B | $390.56B |
| EPS | $3.17 | $5.79 |
| Цена/прибыль | 75.17 | 28.64 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 3.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.19B | $83.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.18B | $43.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.81B | $22.32B |
Основные характеристики
| STZ | PG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 4.88 |
| Индекс Язвы | 6.77% | 2.82% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 15.39% |
| Макс. просадка | -75.45% | -54.23% |
| Текущая просадка | -11.60% | -4.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STZ и PG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PG
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PG в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.65% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.34% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и PG
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PG
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности