PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STZ с LANC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STZ с LANC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Lancaster Colony Corporation (LANC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или LANC.

Корреляция

Корреляция между STZ и LANC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STZ и LANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Lancaster Colony Corporation (LANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32,786.80%
8,123.52%
STZ
LANC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.96

LANC:

0.14

Коэф-т Сортино

STZ:

-1.18

LANC:

0.38

Коэф-т Омега

STZ:

0.82

LANC:

1.05

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.70

LANC:

0.18

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.52

LANC:

0.46

Индекс Язвы

STZ:

18.27%

LANC:

8.31%

Дневная вол-ть

STZ:

28.99%

LANC:

27.26%

Макс. просадка

STZ:

-75.46%

LANC:

-54.67%

Текущая просадка

STZ:

-30.61%

LANC:

-9.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$33.89B

LANC:

$5.25B

EPS

STZ:

-$0.45

LANC:

$5.70

Коэффициент PEG

STZ:

1.28

LANC:

8.47

Коэффициент P/S

STZ:

3.32

LANC:

2.76

Коэффициент P/B

STZ:

4.92

LANC:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$10.21B

LANC:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$5.30B

LANC:

$341.21M

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$760.60M

LANC:

$219.36M

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у LANC с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям LANC по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.67% соответственно.

STZ

С начала года

-15.63%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-27.87%

5 лет

4.73%

10 лет

6.15%

LANC

С начала года

10.41%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

8.43%

1 год

3.23%

5 лет

9.08%

10 лет

9.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и LANC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
LANC
Ранг риск-скорректированной доходности LANC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c LANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Lancaster Colony Corporation (LANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STZ, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STZ: -0.96
LANC: 0.14
Коэффициент Сортино STZ, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STZ: -1.18
LANC: 0.38
Коэффициент Омега STZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STZ: 0.82
LANC: 1.05
Коэффициент Кальмара STZ, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STZ: -0.70
LANC: 0.18
Коэффициент Мартина STZ, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STZ: -1.52
LANC: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа LANC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и LANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.14
STZ
LANC

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и LANC

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности LANC в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.18%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%
LANC
Lancaster Colony Corporation		1.95%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%1.90%

Просадки

Сравнение просадок STZ и LANC

Максимальная просадка STZ за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки LANC в -54.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и LANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.61%
-9.60%
STZ
LANC

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и LANC

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Lancaster Colony Corporation (LANC) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
7.23%
STZ
LANC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и LANC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Lancaster Colony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию