Сравнение STZ с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или JEPI.
Корреляция
Корреляция между STZ и JEPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STZ и JEPI
Основные характеристики
STZ:
-1.20
JEPI:
-0.15
STZ:
-1.54
JEPI:
-0.11
STZ:
0.76
JEPI:
0.98
STZ:
-0.85
JEPI:
-0.14
STZ:
-1.94
JEPI:
-0.80
STZ:
17.38%
JEPI:
1.99%
STZ:
27.99%
JEPI:
10.88%
STZ:
-75.46%
JEPI:
-13.71%
STZ:
-34.91%
JEPI:
-11.56%
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -7.70%.
STZ
-20.86%
-0.18%
-28.80%
-33.00%
7.28%
5.36%
JEPI
-7.70%
-10.23%
-8.43%
-0.89%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STZ и JEPI
STZ
JEPI
Сравнение STZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и JEPI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JEPI в 8.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.32% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.31% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и JEPI
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и JEPI
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.