Сравнение STZ с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или JEPI.
Основные характеристики
| STZ | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.45% | 6.54% |
| Дох-ть за 1 год | 12.33% | 12.94% |
| Дох-ть за 3 года | 4.15% | 7.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 17.56% | 7.13% |
| Макс. просадка | -81.94% | -13.71% |
| Current Drawdown | -5.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STZ и JEPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STZ и JEPI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STZ показывает доходность 6.45%, а JEPI немного выше – 6.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и JEPI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности JEPI в 7.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.44% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.27% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и JEPI
Максимальная просадка STZ за все время составила -81.94%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и JEPI
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.