Сравнение STZ с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или JEPI.
Корреляция
Корреляция между STZ и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STZ и JEPI
Основные характеристики
STZ:
-0.85
JEPI:
0.44
STZ:
-0.98
JEPI:
0.78
STZ:
0.85
JEPI:
1.13
STZ:
-0.24
JEPI:
0.51
STZ:
-1.27
JEPI:
2.22
STZ:
19.01%
JEPI:
3.04%
STZ:
28.93%
JEPI:
13.74%
STZ:
-100.00%
JEPI:
-13.71%
STZ:
-99.40%
JEPI:
-4.74%
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.58%.
STZ
-12.40%
12.57%
-17.01%
-24.43%
4.49%
6.51%
JEPI
-0.58%
9.82%
-2.84%
6.00%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STZ и JEPI
STZ
JEPI
Сравнение STZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и JEPI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности JEPI в 8.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.12% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и JEPI
Максимальная просадка STZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и JEPI
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 7.88%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.