Сравнение STZ с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или JEPI.
Корреляция
Корреляция между STZ и JEPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STZ и JEPI
Основные характеристики
STZ:
-0.09
JEPI:
1.69
STZ:
0.01
JEPI:
2.30
STZ:
1.00
JEPI:
1.33
STZ:
-0.11
JEPI:
2.73
STZ:
-0.23
JEPI:
11.34
STZ:
7.66%
JEPI:
1.11%
STZ:
19.41%
JEPI:
7.45%
STZ:
-75.45%
JEPI:
-13.71%
STZ:
-15.42%
JEPI:
-4.61%
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 12.03%.
STZ
-4.48%
-5.49%
-12.80%
-1.77%
5.32%
10.34%
JEPI
12.03%
-2.33%
5.85%
13.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и JEPI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности JEPI в 7.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.72% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.37% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и JEPI
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и JEPI
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.