Сравнение STZ с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности STZ и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
STZ
-0.17%
-2.08%
-6.23%
2.01%
7.33%
11.20%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| STZ | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 6.77% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 7.06% |
| Макс. просадка | -75.45% | -13.71% |
| Текущая просадка | -11.60% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STZ и JEPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и JEPI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.65% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и JEPI
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и JEPI
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.