Сравнение STXH.DE с GOAI.DE
STXH.DE (Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - STXH.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, STXH.DE returned 9.58%/yr vs 10.81%/yr for GOAI.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXH.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.
Доходность
Сравнение доходности STXH.DE и GOAI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXH.DE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 18.60%.
STXH.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
GOAI.DE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 17.54%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXH.DE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 9.87% | 21.40% | 7.63% | 13.99% | -9.78% | 21.71% | -0.37% | 25.66% | -5.08% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 18.60% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -21.63% | 32.03% | 16.95% | 33.68% | -4.39% |
Correlation
The correlation between STXH.DE and GOAI.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between STXH.DE and GOAI.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXH.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
STXH.DE
GOAI.DE
Сравнение STXH.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXH.DE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.95 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 4.91 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXH.DE и GOAI.DE
Максимальная просадка STXH.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXH.DE и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXH.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -34.25% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -14.45% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -28.67% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -28.67% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -9.13% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -7.14% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.74% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXH.DE и GOAI.DE
Текущая волатильность для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) составляет 3.01%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что STXH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXH.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 7.55% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 16.72% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 21.72% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 20.05% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 20.35% | -5.40% |
Сравнение комиссий STXH.DE и GOAI.DE
STXH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXH.DE и GOAI.DE
Дивидендная доходность STXH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.34% | 2.57% | 2.43% | 2.97% | 3.33% | 2.45% | 2.18% | 3.24% | 3.39% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
STXH.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.
STXH.DE is categorized as Europe Equities, while GOAI.DE is Robotics. STXH.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.15% for STXH.DE and 0.35% for GOAI.DE.
Подберите оптимальное распределение для STXH.DE и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор