PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXH.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXH.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

STXH.DE (Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - STXH.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged) while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, STXH.DE returned 9.58%/yr vs 21.27%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. STXH.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности STXH.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXH.DE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 18.65%.

STXH.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
6.07%
С начала года
9.87%
1 год
19.51%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

DBXI.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
16.42%
С начала года
18.65%
1 год
34.71%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.27%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXH.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STXH.DE
Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		9.87%21.40%7.63%13.99%-9.78%21.71%-0.37%25.66%-10.97%6.71%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		18.65%37.48%18.29%33.40%-9.16%26.68%-4.28%33.02%-14.48%11.55%

Correlation

The correlation between STXH.DE and DBXI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2017 г.

0.82

The correlation between STXH.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с STXH.DE:
STXH.DE с EXXX.DESTXH.DE с XB4A.DESTXH.DE с WEBN.DESTXH.DE с WEBG.DESTXH.DE с MVEE.DESTXH.DE с 18M2.DESTXH.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

STXH.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXH.DE
Ранг доходности на риск STXH.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXH.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXH.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXH.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXH.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXH.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXH.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXH.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.21

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.02

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.60

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

13.31

-5.41

STXH.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXH.DE на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXH.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXH.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка STXH.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -70.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXH.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXH.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-70.36%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.61%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-17.56%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-25.05%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.93%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-31.42%

+26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.60%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STXH.DE и DBXI.DE

Текущая волатильность для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) составляет 3.01%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что STXH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXH.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.75%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

12.82%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

15.68%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

18.14%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

19.40%

-4.45%

Сравнение комиссий STXH.DE и DBXI.DE

STXH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXH.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность STXH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.50%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
STXH.DE
Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		2.34%2.57%2.43%2.97%3.33%2.45%2.18%3.24%3.39%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXH.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STXH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STXH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

STXH.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for STXH.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXH.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор