Сравнение STXH.DE с AMED.DE
STXH.DE (Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - STXH.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged) while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, STXH.DE returned 9.58%/yr vs 10.77%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. STXH.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности STXH.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXH.DE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 18.14%.
STXH.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
AMED.DE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXH.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 9.87% | 21.40% | 7.63% | 13.99% | -9.78% | 21.71% | -0.37% | 25.66% | -10.97% | 0.07% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 18.14% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | -1.09% |
Correlation
The correlation between STXH.DE and AMED.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between STXH.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXH.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
STXH.DE
AMED.DE
Сравнение STXH.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXH.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.67 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 10.34 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXH.DE и AMED.DE
Максимальная просадка STXH.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXH.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXH.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -38.35% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.56% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -14.07% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -24.06% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.75% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -5.58% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.73% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXH.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) составляет 3.01%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что STXH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXH.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.63% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 12.98% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 15.28% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 15.87% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 17.34% | -2.39% |
Сравнение комиссий STXH.DE и AMED.DE
STXH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXH.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность STXH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.34% | 2.57% | 2.43% | 2.97% | 3.33% | 2.45% | 2.18% | 3.24% | 3.39% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STXH.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STXH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.
STXH.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.15% for STXH.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для STXH.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор