PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STX с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STX и ASML составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение STX с ASML

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или ASML.

Доходность

Сравнение доходности STX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STX:

0.72

ASML:

-0.48

Коэф-т Сортино

STX:

1.07

ASML:

-0.47

Коэф-т Омега

STX:

1.15

ASML:

0.94

Коэф-т Кальмара

STX:

0.63

ASML:

-0.55

Коэф-т Мартина

STX:

1.76

ASML:

-0.83

Индекс Язвы

STX:

14.41%

ASML:

30.12%

Дневная вол-ть

STX:

41.46%

ASML:

48.46%

Макс. просадка

STX:

-88.74%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

STX:

-0.17%

ASML:

-32.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$25.03B

ASML:

$293.93B

EPS

STX:

$6.95

ASML:

$24.83

Коэффициент P/E

STX:

16.97

ASML:

29.67

Коэффициент PEG

STX:

0.32

ASML:

1.44

Коэффициент P/S

STX:

2.93

ASML:

9.57

Коэффициент P/B

STX:

101.31

ASML:

14.74

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$8.54B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$2.89B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.12B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 37.77%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 13.19% против 22.11% соответственно.

STX

С начала года

37.77%

1 месяц

26.72%

6 месяцев

18.22%

1 год

30.23%

3 года

16.00%

5 лет

21.86%

10 лет

13.19%

ASML

С начала года

6.83%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

7.84%

1 год

-22.58%

3 года

9.56%

5 лет

18.52%

10 лет

22.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

ASML Holding N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STX и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг риск-скорректированной доходности STX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и ASML

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ASML в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STX
Seagate Technology plc		2.41%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%
ASML
ASML Holding N.V.		0.94%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок STX и ASML

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и ASML.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STX и ASML

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.16B
7.74B
(STX) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STX и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
35.2%
54.0%
(STX) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 760.00M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.