PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STX с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STX и ASML составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности STX и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.47%
-31.24%
STX
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STX:

0.43

ASML:

-0.05

Коэф-т Сортино

STX:

0.80

ASML:

0.24

Коэф-т Омега

STX:

1.10

ASML:

1.03

Коэф-т Кальмара

STX:

0.53

ASML:

-0.06

Коэф-т Мартина

STX:

1.71

ASML:

-0.11

Индекс Язвы

STX:

7.74%

ASML:

20.08%

Дневная вол-ть

STX:

30.66%

ASML:

45.05%

Макс. просадка

STX:

-88.74%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

STX:

-18.07%

ASML:

-34.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$19.99B

ASML:

$289.08B

EPS

STX:

$3.87

ASML:

$18.53

Цена/прибыль

STX:

24.42

ASML:

39.68

PEG коэффициент

STX:

0.30

ASML:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$7.27B

ASML:

$26.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$2.10B

ASML:

$13.42B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$1.49B

ASML:

$8.87B

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 8.16% против 22.27% соответственно.


STX

С начала года

10.46%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-11.75%

1 год

13.34%

5 лет

13.64%

10 лет

8.16%

ASML

С начала года

-4.18%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-31.93%

1 год

-2.61%

5 лет

20.79%

10 лет

22.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STX c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.43-0.05
Коэффициент Сортино STX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.800.24
Коэффициент Омега STX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.03
Коэффициент Кальмара STX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53-0.06
Коэффициент Мартина STX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.71-0.11
STX
ASML

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
-0.05
STX
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и ASML

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности ASML в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STX
Seagate Technology plc
3.08%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%2.12%
ASML
ASML Holding N.V.
0.93%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок STX и ASML

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.07%
-34.26%
STX
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности STX и ASML

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.28%
6.43%
STX
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab