PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STWD с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STWD и WPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STWD и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.14%
457.05%
STWD
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STWD:

0.09

WPC:

0.69

Коэф-т Сортино

STWD:

0.24

WPC:

1.09

Коэф-т Омега

STWD:

1.03

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

STWD:

0.15

WPC:

0.45

Коэф-т Мартина

STWD:

0.40

WPC:

2.00

Индекс Язвы

STWD:

4.36%

WPC:

7.18%

Дневная вол-ть

STWD:

19.89%

WPC:

20.82%

Макс. просадка

STWD:

-66.34%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

STWD:

-9.05%

WPC:

-20.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STWD:

$6.33B

WPC:

$12.95B

EPS

STWD:

$1.10

WPC:

$2.09

Цена/прибыль

STWD:

16.56

WPC:

28.30

PEG коэффициент

STWD:

2.73

WPC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.17B

WPC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.11B

WPC:

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$418.60M

WPC:

$937.23M

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 6.74% против 4.88% соответственно.


STWD

С начала года

-1.47%

1 месяц

-7.20%

6 месяцев

-4.10%

1 год

2.43%

5 лет

25.98%

10 лет

6.74%

WPC

С начала года

10.14%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

1.22%

1 год

14.03%

5 лет

10.06%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STWD и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STWD c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STWD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
STWD: 0.09
WPC: 0.69
Коэффициент Сортино STWD, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STWD: 0.24
WPC: 1.09
Коэффициент Омега STWD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STWD: 1.03
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара STWD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
STWD: 0.15
WPC: 0.45
Коэффициент Мартина STWD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
STWD: 0.40
WPC: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.69
STWD
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и WPC

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности WPC в 5.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
10.54%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.94%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок STWD и WPC

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.05%
-20.05%
STWD
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и WPC

Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.05%
6.51%
STWD
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab