PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STWD с WPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STWD с WPC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STWD in REIT - Mortgage, WPC in REIT - Diversified. Over the past 10 years, STWD returned 7.70%/yr vs 7.19%/yr for WPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STWD и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 7.70% против 7.19% соответственно.

STWD

1 день
0.60%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-8.33%
3 года*
6.92%
5 лет*
0.24%
10 лет*
7.70%

WPC

1 день
1.22%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.90%
6 месяцев
15.87%
1 год
18.48%
3 года*
10.87%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STWD и WPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		-4.41%4.91%-0.56%26.70%-17.33%35.88%-12.01%36.80%1.11%6.08%
WPC
W. P. Carey Inc.		13.90%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Correlation

The correlation between STWD and WPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г.

0.44

Фундаментальные показатели

EPS

STWD:

$1.39

WPC:

$2.34

Коэффициент P/E

STWD:

12.05

WPC:

30.94

Коэффициент PEG

STWD:

0.99

WPC:

16.54

Коэффициент P/S

STWD:

2.13

WPC:

10.44

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.98B

WPC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.19B

WPC:

$942.27M

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$1.83B

WPC:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starwood Property Trust, Inc.

W. P. Carey Inc.

Часто сравнивают с STWD:
STWD с AGNCSTWD с BXMTSTWD с OSTWD с ABRSTWD с LADRSTWD с OLPSTWD с SCHD
Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с REETWPC с LTC

Доходность на риск

STWD vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STWD
Ранг доходности на риск STWD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STWD c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STWDWPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.08

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.51

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.91

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

5.66

-6.59

STWD vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STWD и WPC

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и WPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STWDWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-52.45%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-9.71%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-27.07%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-36.81%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-52.45%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-5.75%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.26%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

3.28%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и WPC

Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.68%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STWDWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.24%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.25%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

17.22%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

20.78%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

25.86%

+4.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и WPC

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности WPC в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		11.47%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.06%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
512.46M
0
(STWD) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STWD and WPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPC has higher volatility (7.24%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs WPC's -52.45%.

WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STWD и WPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор