PortfoliosLab logo
Сравнение STWD с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STWD и STAG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STWD и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
277.49%
479.06%
STWD
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STWD:

0.30

STAG:

-0.10

Коэф-т Сортино

STWD:

0.55

STAG:

0.02

Коэф-т Омега

STWD:

1.07

STAG:

1.00

Коэф-т Кальмара

STWD:

0.49

STAG:

-0.08

Коэф-т Мартина

STWD:

1.42

STAG:

-0.24

Индекс Язвы

STWD:

4.77%

STAG:

9.80%

Дневная вол-ть

STWD:

22.49%

STAG:

23.47%

Макс. просадка

STWD:

-66.34%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

STWD:

-5.81%

STAG:

-20.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STWD:

$6.54B

STAG:

$6.20B

EPS

STWD:

$1.10

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

STWD:

17.15

STAG:

31.44

Коэффициент PEG

STWD:

2.73

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

STWD:

16.32

STAG:

8.08

Коэффициент P/B

STWD:

0.99

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.17B

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.11B

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$418.60M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 7.11% против 9.34% соответственно.


STWD

С начала года

2.05%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.34%

5 лет

22.11%

10 лет

7.11%

STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STWD и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STWD c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STWD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STWD: 0.30
STAG: -0.10
Коэффициент Сортино STWD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STWD: 0.55
STAG: 0.02
Коэффициент Омега STWD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STWD: 1.07
STAG: 1.00
Коэффициент Кальмара STWD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STWD: 0.49
STAG: -0.08
Коэффициент Мартина STWD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STWD: 1.42
STAG: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.10
STWD
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и STAG

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности STAG в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
10.17%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок STWD и STAG

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.81%
-20.89%
STWD
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и STAG

Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 13.50% и 13.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.50%
13.80%
STWD
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию