Сравнение STWD с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности STWD и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STWD и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.47% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.83
STAG:
$1.46
STWD:
9.33
STAG:
24.81
STWD:
0.87
STAG:
3.15
STWD:
2.05
STAG:
8.02
STWD:
$1.88B
STAG:
$845.18M
STWD:
$693.29M
STAG:
$498.04M
STWD:
$1.37B
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 8.89% против 11.05% соответственно.
STWD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.89%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. STAG — Ранг доходности на риск
STWD
STAG
Сравнение STWD c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.18 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.41 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.27 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.96 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.18 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между STWD и STAG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и STAG
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.24% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и STAG
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| STWD | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -45.08% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -16.84% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -42.22% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -45.08% | -21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -9.83% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -10.58% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 4.69% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и STAG
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STWD | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.99% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.70% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 22.99% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 23.40% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 26.15% | +3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности