Сравнение STT с PSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и Prospect Capital Corporation (PSEC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или PSEC.
Основные характеристики
| STT | PSEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.91% | -18.47% |
| Дох-ть за 1 год | 39.99% | -14.24% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | -11.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 3.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 3.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | -0.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | -0.55 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | -0.42 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | -1.67 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 8.51% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 26.15% |
| Макс. просадка | -82.26% | -61.51% |
| Текущая просадка | -2.72% | -32.43% |
Фундаментальные показатели
| STT | PSEC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.91B | $1.86B |
| EPS | $6.38 | $0.34 |
| Цена/прибыль | 14.92 | 12.56 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 1.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.22B | $566.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.77B | $394.29M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11B | $311.02M |
Корреляция
Корреляция между STT и PSEC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STT и PSEC
С начала года, STT показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -18.47%. За последние 10 лет акции STT превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 5.04% против 3.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STT c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и PSEC
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PSEC в 16.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 3.00% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% | 1.48% | 1.42% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 16.44% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% | 11.76% |
Просадки
Сравнение просадок STT и PSEC
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STT и PSEC
Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 6.88%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности