PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STT с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STT и PSEC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности STT и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
37.71%
-16.72%
STT
PSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STT:

1.54

PSEC:

-0.73

Коэф-т Сортино

STT:

2.19

PSEC:

-0.82

Коэф-т Омега

STT:

1.29

PSEC:

0.87

Коэф-т Кальмара

STT:

1.21

PSEC:

-0.56

Коэф-т Мартина

STT:

7.21

PSEC:

-1.87

Индекс Язвы

STT:

4.46%

PSEC:

10.58%

Дневная вол-ть

STT:

20.89%

PSEC:

27.18%

Макс. просадка

STT:

-82.26%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

STT:

-2.59%

PSEC:

-32.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STT:

$28.93B

PSEC:

$1.91B

EPS

STT:

$6.38

PSEC:

-$0.25

PEG коэффициент

STT:

0.66

PSEC:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$16.78B

PSEC:

$566.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$16.34B

PSEC:

$394.29M

EBITDA (12 мес.)

STT:

$3.01B

PSEC:

$311.02M

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность 30.21%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -18.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STT имеют среднегодовую доходность 4.90%, а акции PSEC немного впереди с 5.10%.


STT

С начала года

30.21%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

37.03%

1 год

31.82%

5 лет

7.74%

10 лет

4.90%

PSEC

С начала года

-18.08%

1 месяц

-8.88%

6 месяцев

-16.72%

1 год

-19.82%

5 лет

3.32%

10 лет

5.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STT c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STT, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.53-0.73
Коэффициент Сортино STT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.17-0.82
Коэффициент Омега STT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.290.87
Коэффициент Кальмара STT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.20-0.56
Коэффициент Мартина STT, с текущим значением в 7.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.13-1.87
STT
PSEC

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53
-0.73
STT
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и PSEC

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PSEC в 16.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STT
State Street Corporation
2.88%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%1.42%
PSEC
Prospect Capital Corporation
16.17%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%11.76%

Просадки

Сравнение просадок STT и PSEC

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.59%
-32.10%
STT
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности STT и PSEC

Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 6.29%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.29%
8.04%
STT
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab