PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STT с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STT с PSEC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и Prospect Capital Corporation (PSEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или PSEC.

Корреляция

Корреляция между STT и PSEC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STT и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.61%
145.89%
STT
PSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STT:

0.79

PSEC:

-0.79

Коэф-т Сортино

STT:

1.21

PSEC:

-0.91

Коэф-т Омега

STT:

1.18

PSEC:

0.85

Коэф-т Кальмара

STT:

0.84

PSEC:

-0.52

Коэф-т Мартина

STT:

3.06

PSEC:

-1.62

Индекс Язвы

STT:

7.18%

PSEC:

14.06%

Дневная вол-ть

STT:

27.81%

PSEC:

28.71%

Макс. просадка

STT:

-82.26%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

STT:

-13.61%

PSEC:

-39.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STT:

$25.28B

PSEC:

$1.64B

EPS

STT:

$8.88

PSEC:

-$0.21

Коэффициент PEG

STT:

0.95

PSEC:

1.59

Коэффициент P/S

STT:

1.93

PSEC:

2.07

Коэффициент P/B

STT:

1.09

PSEC:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$13.04B

PSEC:

$372.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$12.94B

PSEC:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

STT:

$2.85B

PSEC:

$114.40M

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность -9.31%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -10.56%. За последние 10 лет акции STT превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 4.10% против 3.60% соответственно.

STT

С начала года

-9.31%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-4.27%

1 год

23.48%

5 лет

9.87%

10 лет

4.10%

PSEC

С начала года

-10.56%

1 месяц

-9.22%

6 месяцев

-25.39%

1 год

-20.24%

5 лет

7.90%

10 лет

3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STT и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STT c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STT: 0.79
PSEC: -0.79
Коэффициент Сортино STT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STT: 1.21
PSEC: -0.91
Коэффициент Омега STT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STT: 1.18
PSEC: 0.85
Коэффициент Кальмара STT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STT: 0.84
PSEC: -0.52
Коэффициент Мартина STT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STT: 3.06
PSEC: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.79
STT
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и PSEC

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PSEC в 17.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STT
State Street Corporation		3.39%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%
PSEC
Prospect Capital Corporation		17.07%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок STT и PSEC

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-39.34%
STT
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности STT и PSEC

State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.01%
15.01%
STT
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию