PortfoliosLab logo
Сравнение STT с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STT и NXST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STT и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.11%
1,417.36%
STT
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STT:

0.79

NXST:

-0.09

Коэф-т Сортино

STT:

1.21

NXST:

0.12

Коэф-т Омега

STT:

1.18

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

STT:

0.84

NXST:

-0.12

Коэф-т Мартина

STT:

3.06

NXST:

-0.27

Индекс Язвы

STT:

7.18%

NXST:

11.33%

Дневная вол-ть

STT:

27.81%

NXST:

34.99%

Макс. просадка

STT:

-82.26%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

STT:

-13.61%

NXST:

-21.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STT:

$25.28B

NXST:

$4.64B

EPS

STT:

$8.88

NXST:

$21.40

Коэффициент P/E

STT:

9.84

NXST:

7.11

Коэффициент PEG

STT:

0.95

NXST:

8.10

Коэффициент P/S

STT:

1.93

NXST:

0.86

Коэффициент P/B

STT:

1.09

NXST:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$13.04B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$12.94B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$2.85B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 4.10% против 12.82% соответственно.


STT

С начала года

-9.31%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-4.27%

1 год

23.48%

5 лет

9.87%

10 лет

4.10%

NXST

С начала года

-2.36%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

-10.35%

1 год

0.09%

5 лет

18.37%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STT и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STT
Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STT c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STT: 0.79
NXST: -0.09
Коэффициент Сортино STT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STT: 1.21
NXST: 0.12
Коэффициент Омега STT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STT: 1.18
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара STT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STT: 0.84
NXST: -0.12
Коэффициент Мартина STT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STT: 3.06
NXST: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.09
STT
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и NXST

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности NXST в 4.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STT
State Street Corporation
3.39%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.55%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок STT и NXST

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-21.97%
STT
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности STT и NXST

State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.01%
15.97%
STT
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию