PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STT с NXST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STT с NXST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STT (State Street Corporation) and NXST (Nexstar Media Group, Inc.) are both stocks. STT operates in Asset Management (Financial Services), while NXST operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, STT returned 13.18%/yr vs 16.26%/yr for NXST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STT и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 13.18% против 16.26% соответственно.

STT

1 день
-1.19%
1 месяц
6.62%
С начала года
24.00%
6 месяцев
32.32%
1 год
67.31%
3 года*
34.54%
5 лет*
16.34%
10 лет*
13.18%

NXST

1 день
0.18%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-3.25%
1 год
10.75%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.57%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STT и NXST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STT
State Street Corporation		24.00%35.54%30.18%3.54%-13.75%31.03%-4.76%29.35%-33.97%27.84%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		-9.03%33.95%5.04%-7.52%18.37%40.95%-4.42%51.93%2.65%25.89%

Correlation

The correlation between STT and NXST is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2003 г.

0.33

The correlation between STT and NXST shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

STT:

$10.18

NXST:

$5.37

Коэффициент P/E

STT:

15.51

NXST:

33.80

Коэффициент PEG

STT:

1.57

NXST:

8.26K

Коэффициент P/S

STT:

2.02

NXST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$22.63B

NXST:

$5.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$13.89B

NXST:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$4.29B

NXST:

$1.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Corporation

Nexstar Media Group, Inc.

Часто сравнивают с STT:
STT с BLKSTT с QQQSTT с SPYSTT с CMESTT с VOOSTT с JPMSTT с SCHD
Часто сравнивают с NXST:
NXST с LULUNXST с KLACNXST с KNSLNXST с RSNXST с STLDNXST с HIFSNXST с AGM

Доходность на риск

STT vs. NXST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг доходности на риск STT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг доходности на риск NXST: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXST: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STT c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STTNXSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.32

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.68

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

0.37

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

0.96

+16.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STT vs. NXST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STTNXSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.32

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок STT и NXST

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и NXST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STTNXSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-96.66%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-29.50%

+17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.68%

-29.50%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-35.73%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.59%

-64.56%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-27.75%

+26.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-30.30%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

11.23%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности STT и NXST

Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 6.00%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STTNXSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

8.96%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

27.43%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

33.64%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

34.48%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.92%

39.76%

-6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и NXST

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NXST в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.10%3.66%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%
STT
State Street Corporation		2.08%2.42%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.59B
1.40B
(STT) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STT и NXST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности State Street Corporation и Nexstar Media Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
65.1%
0
Активы портфеля
STT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 5.59B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

NXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

NXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

STT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

NXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

STT and NXST have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXST has higher volatility (8.96%) compared to STT (6.00%). In terms of maximum drawdown, STT dropped -82.26% vs NXST's -96.66%.

STT currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STT и NXST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор