PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNG с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STNG с TRMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STNG (Scorpio Tankers Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, STNG returned 31.67%/yr vs 42.61%/yr for TRMD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STNG и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STNG показывает доходность 49.46%, а TRMD немного выше – 50.73%.

STNG

1 день
-0.62%
1 месяц
-12.80%
С начала года
49.46%
6 месяцев
35.81%
1 год
92.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
31.67%
10 лет*
5.03%

TRMD

1 день
-0.25%
1 месяц
-17.54%
С начала года
50.73%
6 месяцев
38.75%
1 год
87.26%
3 года*
19.36%
5 лет*
42.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNG и TRMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STNG
Scorpio Tankers Inc.		49.46%6.03%-16.29%15.40%325.48%17.40%-70.74%127.09%-25.36%
TRMD
TORM plc		50.73%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%

Correlation

The correlation between STNG and TRMD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.45

Over the past year, STNG and TRMD have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNG:

$3.76B

TRMD:

$2.90B

EPS

STNG:

$10.24

TRMD:

$3.40

Коэффициент P/E

STNG:

7.33

TRMD:

8.26

Коэффициент PEG

STNG:

0.05

TRMD:

0.08

Коэффициент P/S

STNG:

3.55

TRMD:

2.02

Коэффициент P/B

STNG:

1.10

TRMD:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

STNG:

$1.04B

TRMD:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNG:

$536.91M

TRMD:

$575.03M

EBITDA (12 мес.)

STNG:

$590.06M

TRMD:

$639.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scorpio Tankers Inc.

TORM plc

Часто сравнивают с STNG:
STNG с DHTSTNG с ASCSTNG с WMBSTNG с SPYSTNG с MPCSTNG с SMHSTNG с AVGO
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с FBRTTRMD с HZO

Доходность на риск

STNG vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNG
Ранг доходности на риск STNG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNG c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNGTRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.31

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.90

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.37

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

11.28

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNG vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNGTRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.48

-0.49

Просадки

Сравнение просадок STNG и TRMD

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и TRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNGTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-60.59%

-30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.74%

-20.06%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.97%

-60.59%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.97%

-60.59%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-17.54%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.38%

-22.58%

-26.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

7.77%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и TRMD

Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 8.86%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNGTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

13.11%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

27.83%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

38.04%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

46.00%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.38%

59.89%

-5.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и TRMD

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TRMD в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STNG
Scorpio Tankers Inc.		2.29%3.19%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.02%2.27%1.31%11.04%6.17%
TRMD
TORM plc		8.61%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNG и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
312.86M
395.84M
(STNG) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STNG и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Scorpio Tankers Inc. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
61.6%
39.9%
Активы портфеля
STNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.73M при выручке в 312.86M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

STNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 312.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

STNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.26M при выручке в 312.86M, что соответствует чистой рентабельности 69.1%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

STNG and TRMD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMD has higher volatility (13.11%) compared to STNG (8.86%). In terms of maximum drawdown, STNG dropped -91.13% vs TRMD's -60.59%.

STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNG и TRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор