PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STNG с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STNG и TRMD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности STNG и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
129.99%
368.01%
STNG
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNG:

-0.71

TRMD:

-0.73

Коэф-т Сортино

STNG:

-0.90

TRMD:

-0.91

Коэф-т Омега

STNG:

0.90

TRMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

STNG:

-0.44

TRMD:

-0.50

Коэф-т Мартина

STNG:

-1.25

TRMD:

-1.36

Индекс Язвы

STNG:

16.86%

TRMD:

17.55%

Дневная вол-ть

STNG:

29.59%

TRMD:

32.61%

Макс. просадка

STNG:

-91.08%

TRMD:

-48.24%

Текущая просадка

STNG:

-47.27%

TRMD:

-47.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNG:

$2.38B

TRMD:

$2.32B

EPS

STNG:

$13.97

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

STNG:

3.38

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

STNG:

$1.37B

TRMD:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNG:

$826.28M

TRMD:

$889.07M

EBITDA (12 мес.)

STNG:

$957.30M

TRMD:

$969.48M

Доходность по периодам

С начала года, STNG показывает доходность -19.99%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -25.01%.


STNG

С начала года

-19.99%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-41.40%

1 год

-24.66%

5 лет

6.81%

10 лет

-2.62%

TRMD

С начала года

-25.01%

1 месяц

-16.72%

6 месяцев

-41.67%

1 год

-29.14%

5 лет

29.76%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STNG c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STNG, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.71-0.73
Коэффициент Сортино STNG, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.90-0.91
Коэффициент Омега STNG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.900.90
Коэффициент Кальмара STNG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.49-0.50
Коэффициент Мартина STNG, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.25-1.36
STNG
TRMD

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.71
-0.73
STNG
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и TRMD

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности TRMD в 39.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STNG
Scorpio Tankers Inc.
3.37%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%1.10%
TRMD
TORM plc
39.05%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STNG и TRMD

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки TRMD в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.40%
-47.92%
STNG
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и TRMD

Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 7.70%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.70%
9.65%
STNG
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNG и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab