PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNG с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNG с TRMD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNG или TRMD.

Корреляция

Корреляция между STNG и TRMD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности STNG и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.94%
325.32%
STNG
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNG:

-1.23

TRMD:

-0.98

Коэф-т Сортино

STNG:

-1.96

TRMD:

-1.44

Коэф-т Омега

STNG:

0.78

TRMD:

0.84

Коэф-т Кальмара

STNG:

-0.73

TRMD:

-0.68

Коэф-т Мартина

STNG:

-1.44

TRMD:

-1.20

Индекс Язвы

STNG:

32.66%

TRMD:

33.47%

Дневная вол-ть

STNG:

38.18%

TRMD:

41.25%

Макс. просадка

STNG:

-91.08%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

STNG:

-58.97%

TRMD:

-52.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNG:

$1.86B

TRMD:

$1.62B

EPS

STNG:

$13.15

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

STNG:

2.84

TRMD:

2.60

Коэффициент P/S

STNG:

1.50

TRMD:

1.04

Коэффициент P/B

STNG:

0.65

TRMD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

STNG:

$852.62M

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNG:

$490.61M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

STNG:

$569.67M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, STNG показывает доходность -25.64%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -11.07%.

STNG

С начала года

-25.64%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-38.92%

1 год

-48.29%

5 лет

13.20%

10 лет

-6.24%

TRMD

С начала года

-11.07%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-32.06%

1 год

-42.49%

5 лет

29.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNG и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNG
Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNG c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STNG, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNG: -1.23
TRMD: -0.98
Коэффициент Сортино STNG, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNG: -1.96
TRMD: -1.44
Коэффициент Омега STNG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNG: 0.78
TRMD: 0.84
Коэффициент Кальмара STNG, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNG: -0.77
TRMD: -0.68
Коэффициент Мартина STNG, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNG: -1.44
TRMD: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет -1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23
-0.98
STNG
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и TRMD

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности TRMD в 35.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STNG
Scorpio Tankers Inc.		4.37%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%
TRMD
TORM plc		35.04%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STNG и TRMD

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.18%
-52.67%
STNG
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и TRMD

Scorpio Tankers Inc. (STNG) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 17.15%. Это указывает на то, что STNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
17.15%
STNG
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNG и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию