PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STNFX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STNFX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNFX и ACIHX


2026 (YTD)2025202420232022
STNFX
Allspring Large Cap Growth Fund
-9.02%14.63%30.44%40.91%-3.65%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class
-10.03%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, STNFX показывает доходность -9.02%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью -10.03%.


STNFX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-11.21%
1 год
13.29%
3 года*
19.40%
5 лет*
8.59%
10 лет*
15.09%

ACIHX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-9.48%
1 год
16.46%
3 года*
18.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allspring Large Cap Growth Fund

American Century Growth Fund G Class

Сравнение комиссий STNFX и ACIHX

STNFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.


Доходность на риск

STNFX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STNFX
Ранг доходности на риск STNFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNFX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STNFXACIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.78

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.07

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

3.68

-1.24

STNFX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNFX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIHX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNFX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STNFXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.13

Корреляция

Корреляция между STNFX и ACIHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STNFX и ACIHX

Дивидендная доходность STNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.45%, что меньше доходности ACIHX в 17.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STNFX
Allspring Large Cap Growth Fund
15.45%14.06%14.18%18.68%10.88%15.11%13.51%19.01%30.81%22.67%5.50%5.97%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class
17.73%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STNFX и ACIHX

Максимальная просадка STNFX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNFX и ACIHX.


Загрузка...

Показатели просадок


STNFXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-24.00%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.69%

-16.40%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-13.25%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-4.95%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.75%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STNFX и ACIHX

Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 6.68% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STNFXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.80%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.60%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

22.68%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

21.28%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

21.28%

+1.67%