PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STNE с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STNE и TGT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STNE и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.25%
34.50%
STNE
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.75

TGT:

-1.16

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.97

TGT:

-1.59

Коэф-т Омега

STNE:

0.89

TGT:

0.76

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.38

TGT:

-0.71

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.97

TGT:

-2.40

Индекс Язвы

STNE:

36.34%

TGT:

18.27%

Дневная вол-ть

STNE:

47.20%

TGT:

37.70%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

TGT:

-62.96%

Текущая просадка

STNE:

-88.76%

TGT:

-60.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.90B

TGT:

$43.61B

EPS

STNE:

-$0.89

TGT:

$8.86

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.79B

TGT:

$106.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$7.19B

TGT:

$30.06B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$4.23B

TGT:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -28.59%.


STNE

С начала года

32.75%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-37.21%

5 лет

-9.92%

10 лет

N/A

TGT

С начала года

-28.59%

1 месяц

-17.88%

6 месяцев

-36.40%

1 год

-42.71%

5 лет

3.09%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STNE, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
STNE: -0.75
TGT: -1.16
Коэффициент Сортино STNE, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNE: -0.97
TGT: -1.59
Коэффициент Омега STNE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNE: 0.89
TGT: 0.76
Коэффициент Кальмара STNE, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
STNE: -0.38
TGT: -0.71
Коэффициент Мартина STNE, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
STNE: -0.97
TGT: -2.40

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.75, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-1.16
STNE
TGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и TGT

STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STNE
StoneCo Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGT
Target Corporation
4.66%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок STNE и TGT

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.76%
-60.66%
STNE
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и TGT

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.38%
14.17%
STNE
TGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab