PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с TGT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или TGT.

Корреляция

Корреляция между STNE и TGT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STNE и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.14%
35.71%
STNE
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.27

TGT:

-1.00

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.07

TGT:

-1.33

Коэф-т Омега

STNE:

0.99

TGT:

0.80

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.14

TGT:

-0.63

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.37

TGT:

-2.19

Индекс Язвы

STNE:

34.69%

TGT:

18.38%

Дневная вол-ть

STNE:

48.28%

TGT:

40.20%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

TGT:

-63.52%

Текущая просадка

STNE:

-85.39%

TGT:

-60.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.68B

TGT:

$44.00B

EPS

STNE:

-$0.88

TGT:

$8.86

Коэффициент P/S

STNE:

0.29

TGT:

0.41

Коэффициент P/B

STNE:

1.81

TGT:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$13.28B

TGT:

$106.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$9.77B

TGT:

$30.06B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$6.12B

TGT:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 72.52%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -27.95%.

STNE

С начала года

72.52%

1 месяц

25.11%

6 месяцев

19.98%

1 год

-15.90%

5 лет

-11.50%

10 лет

N/A

TGT

С начала года

-27.95%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-35.10%

1 год

-39.57%

5 лет

-0.59%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STNE, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNE: -0.27
TGT: -1.00
Коэффициент Сортино STNE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNE: -0.07
TGT: -1.33
Коэффициент Омега STNE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNE: 0.99
TGT: 0.80
Коэффициент Кальмара STNE, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNE: -0.14
TGT: -0.63
Коэффициент Мартина STNE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNE: -0.37
TGT: -2.19

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-1.00
STNE
TGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и TGT

STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGT
Target Corporation		4.62%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок STNE и TGT

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки TGT в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.39%
-60.31%
STNE
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и TGT

Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 17.44%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
18.90%
STNE
TGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию