Сравнение STNE с TGT
STNE (StoneCo Ltd.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STNE returned -27.30%/yr vs -9.03%/yr for TGT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STNE и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 29.20%.
STNE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 29.20%
- 6 месяцев
- 37.89%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -9.03%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам STNE и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -11.94% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -41.18% |
TGT Target Corporation | 29.20% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | -20.51% |
Correlation
The correlation between STNE and TGT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.73B
TGT:
$56.45B
STNE:
$12.96
TGT:
$7.93
STNE:
0.83
TGT:
15.61
STNE:
0.25
TGT:
0.53
STNE:
0.23
TGT:
3.44
STNE:
$11.69B
TGT:
$105.47B
STNE:
$8.11B
TGT:
$27.05B
STNE:
$3.75B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. TGT — Ранг доходности на риск
STNE
TGT
Сравнение STNE c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNE | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.86 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.37 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNE | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.25 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.34 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок STNE и TGT
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -64.40% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -20.27% | -19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -49.78% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.72% | -64.40% | -25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.16% | -46.27% | -39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.11% | -17.08% | -44.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.45% | 8.62% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и TGT
StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 10.67% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 21.00% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.26% | 30.35% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.89% | 35.44% | +29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.46% | 33.24% | +34.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и TGT
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.51%, что больше доходности TGT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 23.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and TGT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (15.50%) compared to TGT (10.67%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор