Сравнение STNE с TGT
STNE (StoneCo Ltd.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STNE returned -24.96%/yr vs -8.27%/yr for TGT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STNE и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 46.27%.
STNE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -8.40%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -24.96%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.10%
- 6 месяцев
- 28.65%
- С начала года
- 46.27%
- 1 год
- 44.41%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам STNE и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -8.33% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
TGT Target Corporation | 46.27% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | -19.00% |
Correlation
The correlation between STNE and TGT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.72B
TGT:
$63.68B
STNE:
R$13.08
TGT:
$7.93
STNE:
4.35
TGT:
17.68
STNE:
1.29
TGT:
0.61
STNE:
1.19
TGT:
3.90
STNE:
R$11.69B
TGT:
$105.47B
STNE:
R$8.11B
TGT:
$27.05B
STNE:
R$3.75B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. TGT — Ранг доходности на риск
STNE
TGT
Сравнение STNE c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.20 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 5.11 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и TGT
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -64.40% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -20.27% | -19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -49.78% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.82% | -64.40% | -23.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.59% | -39.17% | -46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.50% | -17.15% | -44.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | 8.72% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и TGT
Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 7.64%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 11.82% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 23.21% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 30.95% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.90% | 35.86% | +29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.07% | 33.46% | +33.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и TGT
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что больше доходности TGT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 22.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.25% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and TGT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (11.82%) compared to STNE (7.64%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор