Сравнение STNE с BRK-B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STNE с BRK-B

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между STNE и BRK-B составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STNE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.98

BRK-B:

1.44

Коэф-т Сортино

STNE:

-1.40

BRK-B:

2.09

Коэф-т Омега

STNE:

0.84

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.46

BRK-B:

2.57

Коэф-т Мартина

STNE:

-1.30

BRK-B:

6.03

Индекс Язвы

STNE:

32.81%

BRK-B:

3.56%

Дневная вол-ть

STNE:

43.56%

BRK-B:

14.96%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

STNE:

-89.61%

BRK-B:

-0.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.78B

BRK-B:

$1.03T

EPS

STNE:

$1.16

BRK-B:

$49.45

Цена/прибыль

STNE:

8.43

BRK-B:

9.70

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.39B

BRK-B:

$276.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$6.85B

BRK-B:

$48.42B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.47B

BRK-B:

$98.94B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 5.80%.

STNE

С начала года

22.71%

1 месяц

14.25%

6 месяцев

-32.27%

1 год

-40.73%

5 лет

-25.29%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

5.80%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

7.89%

1 год

18.13%

5 лет

16.22%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNE

BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и BRK-B

Ни STNE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и BRK-B

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и BRK-B

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STNE с BRK-B

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STNE и BRK-B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и BRK-B

STNE

BRK-B

Сравнение STNE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок STNE и BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и BRK-B

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество