PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STNE с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STNE и BRK-B составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности STNE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.84%
124.38%
STNE
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-1.25

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

STNE:

-2.01

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

STNE:

0.77

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.58

BRK-B:

3.63

Коэф-т Мартина

STNE:

-1.81

BRK-B:

8.89

Индекс Язвы

STNE:

29.17%

BRK-B:

3.10%

Дневная вол-ть

STNE:

42.26%

BRK-B:

14.48%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

STNE:

-91.28%

BRK-B:

-6.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.58B

BRK-B:

$982.94B

EPS

STNE:

$1.06

BRK-B:

$49.48

Цена/прибыль

STNE:

8.22

BRK-B:

9.21

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$12.34B

BRK-B:

$369.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$8.98B

BRK-B:

$66.19B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$4.37B

BRK-B:

$149.77B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность -54.52%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%.


STNE

С начала года

-54.52%

1 месяц

-11.54%

6 месяцев

-30.03%

1 год

-54.47%

5 лет

-26.52%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STNE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STNE, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.251.90
Коэффициент Сортино STNE, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.012.69
Коэффициент Омега STNE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.771.34
Коэффициент Кальмара STNE, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.583.63
Коэффициент Мартина STNE, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.818.89
STNE
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.25
1.90
STNE
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и BRK-B

Ни STNE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и BRK-B

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-91.28%
-6.19%
STNE
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и BRK-B

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.13%
3.82%
STNE
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab