PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STN с XEQT.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STN с XEQT.TO

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или XEQT.TO.

Корреляция

Корреляция между STN и XEQT.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STN и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STN:

1.08

XEQT.TO:

0.87

Коэф-т Сортино

STN:

1.68

XEQT.TO:

1.23

Коэф-т Омега

STN:

1.21

XEQT.TO:

1.18

Коэф-т Кальмара

STN:

1.86

XEQT.TO:

0.88

Коэф-т Мартина

STN:

4.04

XEQT.TO:

3.86

Индекс Язвы

STN:

6.84%

XEQT.TO:

3.44%

Дневная вол-ть

STN:

27.32%

XEQT.TO:

15.86%

Макс. просадка

STN:

-67.42%

XEQT.TO:

-29.74%

Текущая просадка

STN:

0.00%

XEQT.TO:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность 30.05%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.63%.

STN

С начала года

30.05%

1 месяц

17.59%

6 месяцев

18.89%

1 год

29.12%

3 года

33.63%

5 лет

29.84%

10 лет

15.58%

XEQT.TO

С начала года

1.63%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

1.76%

1 год

13.77%

3 года

14.73%

5 лет

13.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc

iShares Core Equity ETF Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STN и XEQT.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг риск-скорректированной доходности STN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XEQT.TO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STN c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и XEQT.TO

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности XEQT.TO в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STN
Stantec Inc		0.60%0.78%0.73%1.14%1.23%1.42%2.06%1.91%1.38%1.34%1.31%1.21%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		2.00%2.03%2.09%2.14%1.65%1.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STN и XEQT.TO

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STN и XEQT.TO

Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...