PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.84%
8.88%
STLG
XLK

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 34.09%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 21.93%.


STLG

С начала года

34.09%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

13.22%

1 год

40.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLK

С начала года

21.93%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.30%

5 лет (среднегодовая)

23.15%

10 лет (среднегодовая)

20.32%

Основные характеристики


STLGXLK
Коэф-т Шарпа2.251.29
Коэф-т Сортино2.951.76
Коэф-т Омега1.411.24
Коэф-т Кальмара3.021.64
Коэф-т Мартина11.495.66
Индекс Язвы3.53%4.92%
Дневная вол-ть18.01%21.69%
Макс. просадка-31.34%-82.05%
Текущая просадка-2.52%-1.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и XLK

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между STLG и XLK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.291.29
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.991.76
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.24
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.061.64
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 11.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.665.66
STLG
XLK

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
1.29
STLG
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и XLK

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.32%0.22%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок STLG и XLK

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.52%
-1.66%
STLG
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и XLK

Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 5.80%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
6.25%
STLG
XLK