Сравнение STLG с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
STLG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или XLK.
Корреляция
Корреляция между STLG и XLK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STLG и XLK
Основные характеристики
STLG:
0.45
XLK:
0.04
STLG:
0.73
XLK:
0.22
STLG:
1.09
XLK:
1.03
STLG:
0.66
XLK:
0.06
STLG:
1.89
XLK:
0.17
STLG:
5.04%
XLK:
6.20%
STLG:
20.91%
XLK:
24.19%
STLG:
-31.34%
XLK:
-82.05%
STLG:
-12.27%
XLK:
-13.33%
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -9.73%.
STLG
-7.63%
-4.75%
-1.56%
10.43%
22.01%
N/A
XLK
-9.73%
-4.01%
-5.25%
2.01%
23.26%
19.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и XLK
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STLG и XLK
STLG
XLK
Сравнение STLG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и XLK
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLK в 0.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.35% | 0.33% | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.74% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и XLK
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и XLK
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.