PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STLG tracks the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STLG returned 20.26%/yr vs 15.11%/yr for VUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STLG charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности STLG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%33.78%

Correlation

The correlation between STLG and VUG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between STLG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STLG и VUG

Секторы
STLG
VUG

Технологии

54.2%
53.5%

Потребительский циклический сектор

16.7%
12.2%

Здравоохранение

8.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
17.3%

Промышленность

5.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.5%

Финансовые услуги

2.2%
4.3%

Коммунальные услуги

1.6%
0.9%

Энергетика

1.1%
0.4%

Сырьевые материалы

0.2%
0.6%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Технологии

STLG
54.2%
VUG
53.5%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
VUG
12.2%

Здравоохранение

STLG
8.8%
VUG
4.6%

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
VUG
17.3%

Промышленность

STLG
5.7%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
VUG
1.5%

Финансовые услуги

STLG
2.2%
VUG
4.3%

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
VUG
0.9%

Энергетика

STLG
1.1%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
VUG
0.6%

Недвижимость

STLG
0.0%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

STLG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.77

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.40

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.69

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

5.92

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.77

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.62

+0.28

Просадки

Сравнение просадок STLG и VUG

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-50.68%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-16.53%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-22.85%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-35.61%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.51%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.09%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.71%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и VUG

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.83%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.11%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

15.84%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

22.22%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

21.44%

+2.45%

Сравнение комиссий STLG и VUG

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и VUG

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, STLG and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STLG has higher volatility (5.03%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, STLG leads with 20.26% vs 15.11% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 20.26% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for STLG.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.25% for STLG.

STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.03% for VUG.

STLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор