PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7017692002

CUSIP

701769200

Эмитент

Parnassus

Дата выпуска

31 авг. 1992 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRFIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRFIX с STLG
Популярные сравнения:
PRFIX с STLG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX) показал доход в -5.18% с начала года и -2.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRFIX составила 0.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PRFIX

С начала года

-5.18%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-5.40%

1 год

-2.67%

5 лет

-2.64%

10 лет

0.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%1.78%-0.13%-0.47%-6.79%-5.18%
2024-0.17%-1.36%1.12%-2.47%1.58%1.11%1.85%1.53%1.33%-1.99%0.95%-1.44%1.92%
20233.65%-2.55%1.62%0.64%-1.13%-0.01%0.31%-0.61%-2.40%-1.56%4.88%4.02%6.74%
2022-2.79%-1.55%-2.49%-4.59%0.37%-2.06%2.67%-2.67%-3.94%-1.18%3.66%-0.46%-14.32%
2021-1.18%-1.98%-1.22%0.94%0.35%1.21%1.10%-0.25%-0.95%-0.06%-0.78%0.05%-2.79%
20202.20%1.87%-0.73%2.08%0.51%0.59%1.67%-0.98%0.12%-0.72%0.61%-0.04%7.34%
20191.65%0.32%2.19%-0.08%1.84%1.45%0.15%2.83%-0.71%0.24%-0.28%-0.27%9.64%
2018-1.23%-0.73%0.29%-0.62%0.35%-0.12%0.10%0.76%-0.57%-0.74%0.28%1.14%-1.11%
20170.35%0.75%-0.05%0.78%0.63%-0.10%0.58%0.62%-0.56%0.13%-0.20%0.14%3.11%
20161.07%0.41%0.85%0.35%0.04%1.55%0.70%0.07%0.10%-0.67%-2.58%0.18%2.03%
20151.72%-0.73%0.47%-0.27%-0.02%-1.05%0.55%-0.25%0.72%-0.03%-0.21%-0.23%0.63%
20141.33%0.78%-0.25%0.60%0.95%-0.01%-0.27%0.88%-0.72%0.62%-0.32%0.01%3.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRFIX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRFIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Fixed Income Fund (PRFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Parnassus Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.23
  • За 5 лет: -0.42
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parnassus Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.55$0.44$0.33$0.42$0.38$0.39$0.43$0.39$0.42$0.34$0.50

Дивидендный доход

3.78%3.76%2.96%2.30%2.42%2.13%2.31%2.71%2.33%2.56%2.05%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.06$0.00$0.00$0.14
2024$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.07$0.55
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.44
2022$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.15$0.03$0.42
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.12$0.02$0.38
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.02$0.39
2018$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.06$0.04$0.03$0.03$0.43
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.02$0.04$0.04$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.02$0.10$0.03$0.42
2015$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.01$0.04$0.01$0.34
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.16$0.07$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Parnassus Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 21.14%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Parnassus Fixed Income Fund составляет 15.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.14%5 авг. 2020 г.55921 окт. 2022 г.———
-11.51%18 окт. 1993 г.2754 нояб. 1994 г.1294 мая 1995 г.404
-8.93%6 окт. 1998 г.42018 мая 2000 г.16718 янв. 2001 г.587
-6.48%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.65
-6.25%5 нояб. 2010 г.6710 февр. 2011 г.12510 авг. 2011 г.192

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...