Сравнение STLD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности STLD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 24.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.98% против 13.18% соответственно.
STLD
24.04%
9.98%
9.33%
30.44%
37.76%
22.98%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| STLD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.52 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 12.07% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.84% | 12.19% |
| Макс. просадка | -87.05% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.07% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STLD и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и VOO
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.25% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок STLD и VOO
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и VOO
Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.