Сравнение STLD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или VOO.
Основные характеристики
| STLD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.05% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 41.95% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 35.60% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.39% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.01% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.34 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 11.98% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 31.41% | 12.32% |
| Макс. просадка | -87.05% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STLD и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STLD и VOO
С начала года, STLD показывает доходность 32.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.01% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и VOO
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.17% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок STLD и VOO
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и VOO
Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.